Второй период роста фунта - достигнут максимальный уровень 1.6440. Следует закрыть все ранее открытые позиции на покупку. [c.212]
Оптимальный вариант игры при открытии позиции на покупку, когда прорыв наверх на дневном графике сопровождается техническими показателями формирования нового восходящего тренда на недельном графике. Действительные прорывы сопровождаются высоким объемом, а ложные обычно имеют небольшой объем. Истинные прорывы подтверждаются тем, что технические индикаторы достигают новых максимальных или минимальных значений в направлении тренда, а ложные прорывы часто отмечаются дивергенцией между ценами и индикаторами. [c.48]
Когда у вас открытая позиция на покупку, а цены сползают вниз, посмотрите, достигла ли Ro максимального значения при предыдущем подъеме. Рекордное значение Ro указывает на сильных "быков", которые, вероятно, смогут поднять рынок до прежних высот или выше. Тогда держать позицию относительно безопасно. С другой стороны, ряд понижающихся пиков Ro является признаком слабости, лучше закрывать позицию немедленно. При нисходящем тренде применяйте обратный подход. [c.88]
Неудовлетворенный спрос - это общее число контрактов, открытых покупателями или продавцами на данном рынке на данный день. Он показывает общее количество существующих контрактов. Он равен общему числу или открытых позиций на покупку, или открытых позиций на продажу. [c.105]
Если вы обнаружили, что находитесь в середине сильного восходящего тренда, отступите на несколько недель назад и примените параболику. Доведя параболику до настоящего времени" продолжайте корректировать остановку ежедневно в соответствии с ней, чтобы защитить прибыль с открытой позиции на покупку. [c.141]
Закрытие ранее открытой позиции на покупку [c.184]
Закрытие ранее открытой позиции на покупку от уровней "А" и "Б". [c.184]
Закрытие ранее открытой позиции на покупку против основного тренда. [c.187]
Рассмотрим примеры поиска возможного открытия позиций на покупку и продажу. [c.188]
Если открыта позиция на покупку, а цены сползают вниз, следует посмотреть, достигла ли Ro максимального значения при предыдущем подъеме. Рекордное значение Ro указывает на сильных быков , которые, вероятно, смогут поднять рынок до прежних высот или выше. Тогда держать [c.52]
Теоретически это значит, что каждый день при открытой позиции на продажу EUR/USD размером 1 лот будут списывать 2,57. А при открытой позиции на покупку на счет трейдера каждый день будет начисляется 2,57. На самом деле брокер списывает чуть больше, чем 2,57, а начисляется чуть меньше. Это "чуть-чуть" берет себе брокер за хлопоты [c.112]
Рассмотрим механизм действия фьючерсных биржевых контрактов на валюту. Торги ведут исключительно расчетные фирмы, которые, как правило, являются членами биржевой палаты. Юридическое лицо, решившее купить или продать фьючерсный контракт на валюту, открывает клиентский счет в одной из расчетных фирм и вносит гарантийный залог в размере около 10% суммы фьючерсной сделки. Сумму залога на отдельных биржах может дополнять и начальная маржа. Она представляет собой ту величину средств, которая гарантирует совершение операций по срочным контрактам с валютой и ниже которой уровень денежных средств на счете клиента опускаться не может. Инвестор и расчетная фирма заключают договор на обслуживание, при этом сам фьючерсный контракт в документальном виде не существует, а вносится в память компьютера в виде открытой позиции на продажу валюты (короткая позиция) либо на покупку валюты (длинная позиция). Указанная информация вводится в компьютер брокером по поручению клиента или оператором в торговом зале биржи с заявки брокера. Ежедневно информация по открытым позициям группируется и передается расчетной фирме. Как уже говорилось, по фьючерсным сделкам довольно редко бывает реальная поставка или покупка валюты, так как инвестор может закрыть свою позицию с помощью противоположной сделки продавец объявляет о покупке контракта, а покупатель — о продаже. Если же одна из сторон по фьючерсному контракту действительно намерена реально купить или продать валюту, то она не закрывает свою позицию до дня, обусловленного в контракте, а расчетная биржевая палата выбирает участника сделки с противоположной открытой позицией и ставит его в известность о необходимости поставки или покупки валюты. [c.365]
Проектируемый уровень цен (В) настолько же выше линии "горловины ", насколько "голова " (А) низке нее. Типичным явлением при подъеме рынка с минимальных значений перевернутой фигуры является значительное превышение рассчитанного уровня цен. Лучшая возможность для покупки была в правом "плече" с предохранительной остановкой немного низке головы. На правом краю диаграммы разрыв подтверждает бурный рост. Поместите предохранительную остановку по открытым позициям на нижнем краю разрыва. [c.64]
В зависимости от принятой стратегии поведения на фьючерсном рынке и рынке наличных товаров владелец и продавец опциона могут находиться в различном состоянии, т.е. иметь открытую (закрытую) позицию , а следовательно, иметь различную степень коммерческого риска. Открытая позиция на рынке наличного товара - владение активом (длинная позиция) или обязательство на поставку актива на будущую дату (короткая позиция) на фьючерсном рынке - покупка фьючерсного контракта (длинная позиция) или продажа фьючерсного контракта (короткая позиция). Закрытая позиция г длинная (короткая) позиция в активе, покрытая короткой (длинной) позицией в том же или замещающем активе. [c.194]
Помимо перекрестных лимитированных заявок для открытия позиций на быстром рынке могут быть использованы стоп-при-казы. Временами цены на рынке изменяются вверх и вниз столь стремительно, что грех не принять участие в этих движениях. Чтобы успеть за ежесекундными изменениями котировок и опередить других игроков, без соответствующей техники подачи заявок просто не обойтись. Ниже мы рассмотрим примеры использования приказов стоп-лимит для покупки на падении и продажи на быстром росте. [c.366]
Сигнал на покупку 18-го апреля не был совершенен, поскольку открытие в этот день было выше максимума предыдущего дня, что предполагало закрытие коротких позиций. Такие агрессивные открытия часто сопровождаются одно- или двухдневными откатами. Такая же модель произошла 3-го мая, но в обратном порядке, и на продажу. Однако, эта сделка сработала несмотря на агрессивные продажи. Длительность больше 6 дней отмечалась в любых попытках идентифицировать другой сигнал с низким риском. [c.147]
Если открытие позиций осуществляется частями, то выход происходит всем объемом единовременно. Выход частями может быть целесообразен только в случае, когда разница между текущей рыночной ценой и средней ценой покупки достаточно велика, то есть если входы были сделаны на сильном и продолжительном восходящем тренде. [c.221]
Третье условие — правильно распоряжаться капиталом, уметь распределить его на покупки разных акций и на резерв для усиления позиций, правильно размешать выигрыши. Эти вопросы, обшие для любого вида трейдинга и инвестирования, мы рассмотрим в последней главе, а сейчас только отметим, что в условиях дефицита времени и психологического давления трейдеру приходится решать и такие проблемы. Не успели остыть эмоции от только что завершенного трейда, а уже нужно срочно принимать решение об открытии следующей позиции или начинать поиск новых вариантов. Хладнокровие и автоматизм вот главные качества, которые должен выработать в себе трейдер, прежде чем начинать игру большими деньгами или с большим маргинальным счетом. [c.208]
Такой подход позволяет быть наготове и не пропустить наиболее удачные моменты открытия позиции. Если рынок сильно упал и упали акции компаний из хорошего списка, то вы готовы к покупке этих акций в первый же момент начала роста рынка. Вы знаете все показатели и все новости выбранных компаний, знаете, что их акции упали только потому, что упал весь рынок. Вы уверены в росте данных акций и покупаете их раньше и более смело, чем другие трейдеры, т.е. оказываетесь впереди. К тому же вы являетесь обладателем списка компаний, у которых перспектива развития затруднена (большие долги, сильная конкуренция и т. п.). Их акции могут подняться в момент подъема рынка, но вы-то знаете, что этот подъем цены был обусловлен в основном оптимизмом на рынке, и уверены, что как только оптимизм иссякнет, эти акции упадут. Таким образом вы окажетесь одним из первых, кто начнет игру на понижение. [c.222]
В этом случае опытный и уравновешенный трейдер, такой как Дэн, обладающий "спящим" ордером на продажу по 11326, позвонил бы своему брокеру, отдав распоряжение "подвинуться на тик". Если у вас нет возможности позвонить брокеру, можно использовать "отменить - заменить" ордер, сдвинув его на тик или два ниже 11326, или просто "идти по рыночной цене". В любом случае, область 11326 хорошее и "безопасное" место для открытия короткой позиции с установкой защитного стоп-ордера на покупку всего лишь в нескольких тиках от точки входа (над 11405). [c.204]
Когда обезьяна ударится о ветку, она приходит в ярость и бьет кусок дерева. Над обезьяной вы смеетесь, а над собой, когда поступаете так же Когда рынок падает, а у Вас открытая позиция на покупку, вы можете либо удвоить объем вашей убыточной позиции, либо продать, пытаясь вернуть свое. Вы действуете эмоционально, а не руководствуетесь разумом. Какая разница между игроком, пытающимся сквитаться с рынком, и обезьяной, наказывающей дерево Выплескивание злости, страха или отчаяния в действиях лишает вас шансов на успех. Вы должны анализировать ваше поведение на рынке, а не давать волю чувствам. [c.25]
Как только тренд, па котором вы играете приближается к поддержке или сопротивлению, ужесточите Ваши меры предосторожности (Prote tive Stop). Меры предосторожности - это указание продать низке существующего уровня цен, если у Вас открыта позиция на покупку или распоряжение закрыть позицию на продажу выше существующего уровня цен. Такое распоряжение предохранит вас от крупных потерь, если тренд переменится. Тренд показывает силу рынка, когда цены достигают уровней поддержки и сопротивления. Если они достаточно сильны, чтобы преодолеть их, то тренд ускорится, и ваша мера предосторожности не задействуется. Если тренд обнаруживает свою слабость, то цены отскакивают от поддержки или сопротивления. В этом случае мера предосторожности спасает большую часть прибыли. [c.48]
Индикаторы для отслеживания поведения мелкоты были придуманы в 1930-х годах. Индекс продаж мелкими игроками (Odd-Lot Short Ratio) измеряет отношение открытых позиций на продажу мелких игроков к открытым позициям на покупку. Когда оно падало, это означало, что мелкие игроки покупает и рынок близок ко дну. Когда оно росло, это значило, что мелкие игроки продает и рынок близок к вершине. [c.127]
Когда у вас открытая позиция на покупку, а цены сползают вниз, посмотрите, достигла ли RQ максимального значения при предыдущем подьеме. Рекордное значение RO указывает на сильных "быков", которые, вероятно, смогут поднять цены до прежних высот или выше. Держать такую позицию относительно безопасно. [c.114]
Вы - мелкий, начинающий спекулянт, стремящийся, в первую очередь, к быстрому обогащению. У вас открыты позиции на покупку по фьючерсам на акции компании "Mi rosoft", крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для персональных компьютеров. На биржу приходит известие, что Билл Гейтс, президент этой фирмы, вызван в суд для разбирательства по вопросу о нарушении его фирмой антимонопольного законодательства США. Что бы вы предприняли [c.157]
Начинать такую игру следует утром, во время очередного роста цены акций. Если акции сразу начали падать, то лучше поискать другие возможности. Такие игры мы рекомендуем только после приобретения некоторого опыта, так как расстановка стопов в подобных случаях весьма сложна. Можно, конечно, поставить стоп , ограничивающий возможные потери на уровне 2—3 % от основного капитала, но это сильно уменьшит вашу свободу. Опытные трейдеры рискуют и на игру без стопов . В таких случаях нужно определить сумму, которую вы хотите использовать для такой игры, и разбить ее пополам. Первую половину следует использовать утром пятого дня для открытия позиции на понижение, а вторую половину оставить в качестве резерва. Если рост акций продолжится еще два дня, то можно увеличить количество акций данной компании для игры на понижение. Таким образом вы поднимаете среднюю цену открытия позиции, и при падении акций — что становится очень и очень вероятным вам будет легче получить прибыль. Закрывать позицию при такой игре нужно при первом же сильном падении акций, например, на 5—15%. Не надо ждать чего-то другого. Закрывайте позицию или ставьте очень близкий стоп , даже если вы остаетесь в убытке Сильно растущие акции привлекают внимание очень многих трейдеров, и падение цены простимулирует новые покупки, которые вызовут подъем акций. [c.203]
ЕР(сегодня) - экстремальный уровень торгов на текущий день при открытой позиции в покупку - это верхняя цена с момента покупки (high), если открыта позиция в продажу - это самая маленькая цена с момента продажи (low) [c.86]
В результате у клиента образуется открытая позиция вверх (покупка) по цене Ask 2 с датой валютирования четвертого числа и закрытая позиция Ask 1 - Bid 1. Таким образом, в результате валютирования третьего числа клиент получит на счет только результат сделки открытие первого числа по Askl-закрытие первого числа по Bidl , а его позиция будет по-прежнему открыта. При этом, если бы переоткрытие позиции происходило по рыночным условиям, то разница между Bid 1 и Ask 2 как минимум должна была быть равна рыночному спреду, и перенос позиции был бы весьма затратным мероприятием. [c.40]
Открытие позиции на откатах при устойчивой тенденции рынка представляет собой основную категорию свинг-тактик. Этот классический установочный набор подразумевает покупку акций при первом резком падении цены на уровень поддержки и продажу акций при первом подъеме цены после медвежьей тенденции к уровню сопротивления. Закрытие позиции зависит от многих факторов, в том числе и от индивидуального стиля торговли, и от времени удержания позиции, и от имеющегося в распоряжении капитала. Последующие ценовые колебания также дают возможность открывать безопасные позиции, но риск растет по мере развития тенденции и достижения ценой состояния перепроданно-сти или перекупленности. Иными словами, при каждом, следующим за первым, откате увеличивается вероятность разворота, и шансы на разворот превышают шансы модели продолжения тенденции. Эта будничная, ежедневно применяемая свинг-тактика изучается детально в главе 8. [c.228]
Когда МА растет, следует открывать позиции на покупку - покупать, когда цены падают до уровня МА или немного ниже его. При наличии открытой позиции "поместить" меры предосторожности (stop-losss) ниже последнего локального минимума и перенести их в точку пересечения как только цены перейдут через их линию МА. [c.14]
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ - складывающееся на определенный момент времени несоответствие покупок и продаж фондовых и валютных ценностей или бирже-ныч говарон одною вили. Превышение покупок над продажами длинная позиция, продаж над покупками — короткая позиция. Контроль за размером О., п. осуществляется посредством оценки возможного результата закрытия по текущим рыночным курсам или ценам. ОТКРЫТЫЙ СЧЁТ - одна и.) форм расче т но-кредитных отношений между продавцом и покупателем, при которой продавец отгружает товар покупателю и направляет в его адрес товарораспорядительные документы, относя сумму задолженности в дебет счета, открытого им на имя покупателя. В обусловленные контрактом сроки покупатель погашает свою задолженность по О. с. Задолженность может погашаться и по отдельным партиям товаров в определенный срок после их отгрузки. Фирмы, использующие О, с., как правило, выступают попеременно в качест ве продавцов и покупателей, что является одним из способов обеспечения выполнения сторонами платежных обязательств. [c.156]
Больше всего можно заработать не при механическом подходе к торговле, а используя эту технику с умом или накладывая ее поверх рыночного расклада. Вот один пример подобных размышлений. Данные на рисунке 7.32 получены при исполнении сигналов "Уупс " к покупке на рынке бондов в любой день, кроме четверга, если 9-дневная скользящая средняя в пятницу была меньше, чем в четверг. Вход — по системе "Уупс ", как я и учил. Выход — закрытие на открытии в первый прибыльный день после 3 дней торговли. И вот вам результат 81 процент этих сделок сделали деньги, а именно — 24,625. Обратите внимание на высокую среднюю прибыль на сделку, которая равна 373. При продаже данные отражают результат открытия позиций по сигналу "Уупс " в среду, если 9-дневная средняя во вторник больше, чем в понедельник, что означает перекупленный рынок. Эти сигналы оказались точными в 79 процентах случаев, принеся 13,406, при удивительной прибыли на сделку — 394, что весьма неплохо для краткосрочной торговли. Для стопов и выхода использовались те же правила, что и в вышеописанных сделках лонг (см. рисунок 7.33). [c.141]
Простейшим примером одновременных позиций является комбинация опционов (т.е. позиция по базовому инструменту отсутствует), когда совокупная позиция заносится в дебет и можно использовать уравнение (5.14). Таким образом, вы можете определить оптимальное f для всей позиции, а также побочные продукты (включая оптимальную дату выхода). В этом случае переменная S выражает общие затраты на сделку, а переменная Z(T, U - Y) выражает общую цену всех одновременных позиций при цене базового инструмента U, когда время, оставшееся до истечения срока исполнения, равно Т. Когда совокупная позиция заносится в кредит, можно определить оптимальное f с помощью уравнения (5.20). Как и в предыдущем случае, мы должны изменить переменные S и Z(T, U - Y) для отражения чистой цены всех позиций. Например, мы рассматриваем возможность открытия длинного стредла (покупка пут-опциона и колл-опциона по одному базовому инструменту с одинаковой ценой исполнения и датой истечения). Допустим, что полученное с помощью этого метода оптимальное f соответствует 1 контракту на каждые 2000 долларов. Таким образом, на каждые 2000 долларов на счете мы должны покупать 1 стредл (1 пут-опцион и 1 колл-опцион). Оптимальное f, полученное с помощью данного метода, относится к финансированию 1 единицы для всей позиции. Этот факт касается всех методов, рассмотренных в данной главе. Ниже представлено уравнение для одновременных позиций, причем не имеет значения, используется позиция по базовому инструменту или нет. Мы будем применять эту обобщенную форму для одновременных позиций с причинной связью [c.177]
Продажа в области "К" идеальное и "безопасное" место для открытия короткой позиции. Вы могли выбрать любой вариант установки стопов, относящихся к семейству "Кустов", но я бы спрятал свой, как минимум, выше Узла " " 0,382 - в точке 52501. Также не вижу ничего плохого, чтобы вместо области Скопления продать на первом Узле коррекции (поле 1) - в точке 52423. Все зависит от того, насколько вы агрессивны. Я выбрал продажу на нижнем крае Скопления, в точке 52465, а также стоп-ордер на продажу, поставленный в минимуме на Фокусном Числе "F", равном 52350 (Точка "В" на графике). Хотя обычно я не ввожу стоп-ордера, в этом случае моим решением было поступить именно таким образом, потому что некоторые трейдеры ямы и дэйт-рейдеры станут закрывать свои короткие позиции (покупать) на старых минимумах 52350, 52320 и 52230. Кроме того, я знал, что мой брокер пользовался в яме достаточным авторитетом, чтобы хорошо исполнить мои ордера, если появится какой-либо из ордеров на покупку по этим ценам. [c.262]
Смотреть страницы где упоминается термин Открытие позиции на покупку
: [c.117] [c.303] [c.121] [c.142] [c.156] [c.117] [c.87] [c.186] [c.313] [c.204] [c.117] [c.239] [c.206] [c.37]Смотреть главы в:
Как не проиграть на финансовых рынках -> Открытие позиции на покупку