Так, решив задачу для деталей с различными технологическими маршрутами размером 6X6, взятую у Г. Фишера и Г. Л. Томпсона,1 получили последовательность обработки деталей на каждом станке, обеспечившую 55 единиц времени.2 Г. Фишер и Г. Томпсон указывают, что выборка, составленная из 5000 действующих планов, полученная с помощью процедуры Монте-Карло, дала план, выполнение которого заканчивается за 58 единиц времени, и такой план был получен один раз. Когда же эту задачу предложили как учебную группе студентов, изучающих организацию производства, то был найден план, выполнение которого заканчивается за 55 единиц времени. После изучения с учетом требований к нижней границе план был признан оптимальным. [c.121]
Фишера (F-критерий) общий 48-52, 129, 155 последовательный 136 частный 131-132, 136 [c.339]
Частный F - критерий Фишера, t - критерий Стьюдента. Последовательный и [c.15]
Теперь норма дохода за жертву при двухпериодных сопоставлениях эквивалентна производственной норме дохода. Однако для более общего случая Фишер определяет первый из этих показателей в многопериодном смысле т. е., согласно его определению, норма дохода за жертву есть норма (ставка), которая сводит к нулевой сегодняшней ценности всю последовательность положительных и отрицательных периодических разниц между доходами по двум инвестиционным возможностям.33 В нашем контексте приведенное определение эквивалентно так называемой внутренней норме дохода.34 Однако, как будет продемонстрировано, использование этой нормы (которая будет обозначаться как р) приводит к неправильным (в общем случае) результатам, если процедура принятия или отрицания инвестиционных возможностей происходит на основе сопоставления р и рыночной ставки.35 [c.212]
По необходимости нам приходится рассматривать эти темы последовательно, по одной, но мы знаем, что действительность не столь упорядочена. Нет ничего сложнее человеческого мозга и ничего беспорядочнее действий людей. Мы думаем, что занимаемся инвестированием, но на самом деле продолжаем спекулировать. У нас есть ясный план, куда мы собираемся вкладывать наши деньги, но одной журнальной статьи достаточно, для того чтобы мы отбросили свой план и вместо этого начали делать то, что делают все вокруг нас. Мы проводим серьезное и длительное изучение конкретных акций — и прислушиваемся к правдоподобным рекомендациям так называемых экспертов по прогнозированию. И все это происходит в одно и то же время. Такую хаотичную среду, насыщенную слухами, ложными расчетами и дурными новостями, бурлящими вокруг хороших новостей, Фишер Блэк, человек, которого я считаю исключительно способным специалистом инвестиционного бизнеса, окрестил шумом. [c.136]
Именно здесь обращение к Фишеру, который, очевидно, сам понимал истинную сущность проблемы, может ввести в заблуждение. В своей Ставке процента он привел математическое доказательство, согласно которому оптимальное инвестиционное решение связано с соотношением, которое в нашем анализе описано как равенство между предельной производственной нормой дохода и рыночной процентной ставкой между любыми двумя периодами31. Посредством очевидного обобщения результата двухпериодной проблемы этот принцип идентичен условию нахождения линии наивысшей сегодняшней ценности (двухмерной проекции гиперповерхности наивысшей сегодняшней ценности) между этими временными периодами. К сожалению, Фишер не смог осуществить последовательное раскрытие сути характеристики между любыми двумя временными периодами и в различных местах своей [c.211]
С течением времени отчетный период все более и более удаляется от весовой базы, т.е. она устаревает. Поэтому веса все менее и менее отражают текущую структуру потребительских расходов и их использование может давать искаженную оценку изменения стоимости жизни. Возникающую проблему можно было бы решить посредством уточнения ранее сделанных оценок ИПЦ с привлечением более точных индексных формул (таких, как формула Торнквиста или Фишера), использующих соответствующую им информацию для построения весов. Технически это не вызывает затруднений. Однако такое уточнение предварительных оценок ИПЦ обычно бывает крайне нежелательно или даже невозможно по политическим мотивам. Дело в том, что во многих странах официальные ИПЦ используются для проведения индексации пенсий, пособий, зарплат государственных служащих и других выплат, составляющих в совокупности весьма значительную долю расходов бюджета. Кроме того, индексация зарплат в соответствии с динамикой ИПЦ зачастую предусматривается при заключении коллективных договоров в частном секторе экономики. В такой ситуации пересмотр ретроспективных оценок ИПЦ ставит под сомнение правильность осуществленного перераспределения колоссальных средств и по этой причине крайне нежелателен. Поэтому уточнений однажды сделанных оценок ИПЦ обычно не производят. Вместо этого время от времени осуществляют переход на более новую весовую базу, одновременно уточняя состав корзины товаров-представителей. Таким образом, временной ряд ИПЦ обычно состоит из последовательности сегментов, в пределах каждого из которых индекс рассчитывается по одной и той же корзине товаров- [c.17]
Хотя сцепленные индексы, построенные на основе почти всех используемых на практике индексных формул, и являются аппроксимациями индексов Дивизиа, скорость сходимости последовательности сцепленных индексов к индексу Дивизиа с уменьшением шага по времени до нуля существенно зависит от выбора индексной формулы. Так, при г— 0 погрешность сцепленного индекса Ласпейреса равна О(т) и аналогично для сцепленного индекса Пааше. Поэтому эти методы являются методами первого порядка, т.е. соответствующие сцепленные индексы достаточно медленно сходятся к индексу Дивизиа. Сцепленные индексы Фишера, Эджворта-Маршалла, Торнквиста являются методами второго порядка, поскольку при уменьшении шага по времени г погрешность этих методов равна О(т ), т.е. они, вообще говоря, сходятся к индексу Дивизиа гораздо быстрее, чем сцепленные индексы Ласпейреса и Пааше34. [c.41]
Микроэкономическая теория последовательно развивалась и в ботах другого американского экономиста Френка Найта, глав] вклад которого состоит в анализе процесса формирования прибыл точки зрения существования в экономической системе таких фа и ров, как риск и неопределенность. У Фишера также присутствен замечания относительно влияния на установление процента, рассм риваемого им в качестве характеристик всех доходов, такого рода ложений. Тем не менее приоритет в системе Фишера принадлежит г таки исследованию фактора времени. [c.25]
К. Книс (1821—1898), немецкий экономист, один из основателей исторической школы, выделял четыре функции денег (меру стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа). Четыре функции денег называют С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи в такой последовательности первая — средство обмена и средство платежа, вторая — единица счета, третья — средство сохранения стоимости, четвертая — мера отложенных платежей4. [c.20]