В представляемом "Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году" отражены основные аспекты функционирования кредитных организаций в прошедшем году, сложившийся в банковском секторе профиль рисков, текущее состояние и перспективы дальнейшего совершенствования банковского надзора в России. В Отчете существенно расширен анализ общеэкономических условий функционирования банковского сектора, в том числе за счет анализа состояния нефинансового сектора экономики, финансовых рынков, платежной системы. Дальнейшее развитие получила оценка устойчивости банковского сектора методом стресс-тестирования. [c.5]
В целях определения уязвимости банковского сектора к процентному риску по торговому портфелю было проведено стресс-тестирование по фактору [c.38]
В целях определения финансовой устойчивости российского банковского сектора к фондовому риску методами стресс-тестирования оценены возможные негативные последствия падения индекса РТС. В качестве исходного события стрессовой ситуации взято снижение индекса РТС на 30%39. [c.39]
Стресс-тест показывает, что в 2004 году по сравнению с предыдущим годом уязвимость банковского сектора к шокам несколько повысилась. Одной из причин роста уязвимости банков является увеличение масштабов банковского бизнеса, в первую очередь кредитования. Значительный рост объемов привлекаемых вкладов населения обусловил повышение риска ликвидности, сдерживаемого формированием в 2004 году системы страхования вкладов. Судя по итогам стресс-тестирования, ощутимые потенциальные потери банки могут понести в результате кризиса на рынке межбанковского кредитования. [c.49]
Представители Банка России принимали участие в рабочих встречах, консультациях и подготовке материалов и комментариев в рамках работы в Банке России экспертов миссий МВФ, в том числе по вопросам создания системы страхования вкладов, прогнозирования развития ситуации в банковском секторе, развития секьюритизации активов, ипотечного кредитования, регулирования рисков, методологии проведения стресс-тестирования. Продолжалось сотрудничество с Всемирным банком по вопросам, связанным с реализацией Проекта развития финансовых учреждений и возможной разработкой нового проекта в поддержку региональных банков и малого и среднего предпринимательства. [c.74]
Участниками пилотного проекта по стресс-тестированию финансовых систе в рамках этой программы стали 24 страны, в том числе и Россия. К настоящем времени Центральный банк РФ разработал и применяет методику агрегировав ной оценки устойчивости российского банковского сектора к проявлениям Kpt зисов, учитывающую рекомендации из [16]. [c.602]
В целях оценки уязвимости российского банковского сектора к валютному риску было проведено стресс-тестирование в условиях укрепления рубля. Исходным событием стрессовой ситуации выбрано одномоментное повышение номинального обменного курса российского рубля по отношению к доллару США на 30%. Для определения воздействия валютного риска на финансовое состояние российского банковского сектора проанализированы данные кредитных организаций, обязанных рассчитывать величину валютного риска33, у которых имеются чистые длинные открытые позиции по доллару США. Количество указанных кредитных организаций на 1.01.05 составило 326 (на 1.05.04 — 40034), их доля в совокупных активах банковского сектора составляет 48,5%, доля в капитале — 41,4% (на 1.05.04 — 63,7 и 57,3% соответственно)35. [c.38]