Сначала мы дадим определение осциллятору и расскажем об основах его построения и методах интерпретации. Затем объясним, что такое "темп движения цен" и какова его роль в прогнозе состояния рынка. Мы также рассмотрим некоторые наиболее распространенные типы осцилляторов - от самых простых до достаточно сложных. Не останется без внимания и такой важнейший вопрос, как роль расхождения в осцилляторном анализе. Мы также коснемся проблемы взаимосвязи осцилляторов с доминирующими рыночными циклами. И в заключение определим место, которое занимают осцилляторы в общей структуре технического анализа рынка. [c.246]
Осциллятор вторичен - в том смысле, что его следует рассматривать всего лишь как дополнительный инструмент анализа рыночной динамики по отношению к главному индикатору - основной тенденции. Изучая различные типы осцилляторов, широко используемые в практике рыночного анализа, мы будем постоянно подчеркивать необходимость следовать господствующей на рынке тенденции. Читатель также должен помнить о том, что надежность осцилляторов непостоянна в некоторые периоды она может повышаться, а в некоторые - понижаться. Так, например, в начале значительных ценовых движений анализ осцилляторов малоэффективен и даже может привести к серьезным ошибкам в оценке рыночной ситуации. А вот к исходу тенденции - наоборот, его результаты могут оказаться в высшей степени достоверны. Эту проблему мы разберем более подробно [c.246]
Простейшим способом применения осцилляторов является использование нулевой линии в качестве источника сигналов. Когда осциллятор поднимается над нулевой линией, следует открывать длинные позиции, когда опускается ниже ее - короткие. Так чаще всего работают с графиками индикатора темпа. Выше мы уже подчеркивали, что такой метод надежен только тогда, когда сигналы осциллятора не противоречат основной тенденции. [c.259]
Нейронные сети будут разрабатываться с целью прогнозирования (I) куда уйдет рынок в ближайшем будущем и (2) будет ли завтрашняя цена открытия представлять собой точку разворота. Для первого случая будет сооружаться сеть, прогнозирующая обращенный во времени стохастический осциллятор, а именно обращенный Медленный %К. Это, в общем, стандартный осциллятор, но рассчитываемый с обратным отсчетом времени. Такой осциллятор отражает текущее положение цены закрытия по отношению к нескольким последующим дням. Несомненно, предсказание значения такого индикатора было бы полезно для трейдера зная, что [c.255]
Начиная каждый торговый день, вы знаете, какой уровень повышений и снижений подаст сигнал. Например, если к концу торгового дня осциллятор находится на уровне +220, то вы знаете уровни повышений и снижений, необходимые для подачи сигнала к продаже на следующий торговый день, потому что значение осциллятора равно чистым повышениям плюс 0.90 220 (= 198 + чистые повышения). Очевидно, что если число повышений превышает число снижений на 180, то из 198 будет вычитаться как минимум 18 (10% от -180), получая искомый уровень 180, генерирующий сигнал. Поэтому при начале следующего торгового дня вы можете ждать этот уровень. Например, если к середине дня снижения превышают повышения на 500 или более акций, очень вероятно, что сигнал к продаже окажется подтвержденным. Таким образом, можно принять решение о создании позиции уже в это время — на несколько часов раньше. [c.237]
В этой точке рынок начал бурно расти, поскольку технологические акции быстро отыгрывали от своих низов, а на протяжении большей части 1995 года эти акции были рыночными лидерами. Поэтому их движения важны для рынка в целом. По мере того, как рост прогрессировал, начали покрываться шорты (короткие продажи), и Доу почти отыграл всю потерянную им территорию. В тот день он закрылся с минусом всего 5 пунктов. Тем временем разница между повышениями и снижениями тоже сузилась, хотя, как указывалось ранее, казалось почти невозможным, что такое огромное число снижений может превратиться в повышения за вторую половину торгового дня. Как бы то ни было, на момент закрытия снижения превышали повышения примерно на 500 акций. Поэтому на момент закрытия торгов значение осциллятора составляло около 182.46, что не указывает о нахождении в зоне перепроданности. [c.238]
Осциллятор вторичен - в том смысле, что его следует рассматривать всего лишь как дополнительный инструмент анализа рыночной динамики по отношению к главному индикатору - основной тенденции. Изучая различные типы осцилляторов, широко используемые в практике рыночного анализа, мы будем постоянно подчеркивать необходимость следовать господствующей на рынке тенденции. Читатель также должен помнить о том, что надежность осцилляторов непостоянна в некоторые периоды она может повышаться, а в некоторые - понижаться. Так, например, в начале значительных ценовых движений анализ осцилляторов малоэффективен и даже может привести к серьезным ошибкам в оценке рыночной ситуации. А вот к исходу тенденции - наоборот, его результаты могут оказаться в высшей степени достоверны. Эту проблему мы разберем более подробно ниже. И, наконец, для понимания механизмов предельных колебаний необходимо также рассмотреть так называемый метод "от обратного" и способы его применения в техническом анализе рынка. [c.303]
Мой личный опыт работы с индексом RSI свидетельствует о том, что его наибольшая ценность как раз и заключается в возможности анализа "неудавшихся разма-хов" или расхождений, происходящих, когда индекс принимает критические значения (выше 70 и ниже 30). Тут необходимо внести ясность в один из важнейших вопросов, касающихся использования осцилляторов. Любая сильная тенденция - независимо от того, направлена ли она вверх или вниз, - обычно довольно быстро заставляет осцилляторы принимать критические значения. В таких случаях, как правило, преждевременно полагать, что рынок перекуплен или перепродан такая ошибка может привести к раннему закрытию прибыльных позиций. Например, при сильной тенденции роста рынок может оставаться перекупленным в течение довольно длительного времени. Одно только то, что значения осциллятора находятся в верхней критической области, еще не означает, что нужно ликвидировать длинные позиции (или, упаси бог, открывать короткую при сильной восходящей тенденции). [c.328]
Возможность анализа расхождений - одно из основных достоинств осцилляторов. Однако следует предостеречь читателя, что не следует переоценивать значение анализа расхождений, пренебрегая при этом анализом тенденций. Большинство специалистов по анализу осцилляторов подчеркивают, что сигналы осциллятора к открытию длинных позиций наиболее надежны при тенденции роста, коротких - при устойчивом падении цен. Таким образом, приступая к анализу рынка, необходимо прежде всего установить направление господствующей на нем тенденции. Если налицо устойчивый рост цен, лучше всего играть на повышение. Роль осциллятора при этом сводится к определению наиболее удачного момента вхождения в рынок. Длинные позиции следует открывать тогда, когда рынок перепродан при восходящей тенденции, а короткие тогда, когда рынок перекуплен при нисходящей тенденции. В случае использования индикатора темпа длинные позиции открываются тогда, когда кривая темпа, поднимаясь, пересекает нулевую линию (при условии бычьего рынка), а короткие - при падении кривой ниже нулевой линии (при условии медвежьего рынка). [c.339]
Дождитесь, пока осциллятор вернётся к нулю. Исторически сложилось так, что это происходит в 94% -ах случаев отката четвёртой волны. Удостоверьтесь, что Индекс Снятия Прибыли (PTI) является больше 35. PTI, выше 35, свидетельствует о высокой вероятности установления новых максимальных цен в течение Пятой Волны. [c.20]
Если осциллятор выходит за пределы этих областей (т.е. поднимается выше +100 или опускается ниже 100), это свидетельствует о том, что рынок находится в состоянии крайней перекупленности или перепроданности. Такие экстремальные значения обычно указывают на продолжение текущей тенденции. [c.116]
Поскольку эта точка зрения основана на вере, что дивергенции между ценой и осциллятором всегда разрешаются в пользу осциллятора, цена должна бы теперь расти. В обратном случае, когда осциллятор перекуплен, возвращается к нейтральности, а затем снова попадает в зону перекупленности, в то время как сама бумага ставит новый максимум, более высокий, чем при первом проникновении осциллятора в зону перекупленности, происходит дивергенция, и цена, обычно, падает. Действительно, такое может произойти, однако, дивергенция не является причиной разворота рынка, а просто симптомом такого результата. Причиной является длительность. Количество времени, которое осциллятор проводит в зоне перекупленности или перепроданное диктует, разворачиваться ли рынку или продолжать свой тренд. [c.141]
На Рис. 90, 11 и 12 апреля показывают значение осциллятора выше +40, а затем закрытие 12-го апреля ниже, чем закрытие 11-го. Открытие следующего дня выше, чем минимум 12-го апреля, но его низ ниже, чем низ 12-го. Все, что требовалось для сигнала о сделке с низким риском. Минимум дня закрытия с понижением должен быть вытянутым вниз, иначе нет ничего необычного в исполнении первых двух требований открытие выше минимума предыдущего дня, но минимум — не ниже его минимума. Это последнее требование часто не удовлетворяется для случая индикации сделки на покупку с низким риском. В таком случае, открытие бара, следующего за баром дня повышения, должно превосходить его максимум, и вершина этого следующего бара тоже должна быть выше его максимума. [c.146]
Но если вы прочтете эту книгу, то поймете, что, оказывается, -можно. И сделал это Билл Вильяме, который показал всему торговому сообществу, как надо выделять ту информацию, что дает нам рынок, и каким образом использовать ее, чтобы стать абсолютно успешным трейдером. Прочитав эту книгу, вы поймете, почему вас всегда обманывают обычные индикаторы (типа стохастического осциллятора и RSI), к которым вы так сильно привыкли, что не понимаете, как без них можно обойтись. Вы осознаете, из-за чего вы теряете деньги на рынке, вместо того, чтобы их делать регулярно. [c.5]
Как только мы оказываемся полностью "загружены" и цена возрастает, нам желательно вычислить наиболее вероятную точку для завершения волны (3) (точка "G" на Рисунке 9-6). Мы осуществляем это снова с использованием наших пяти магических пуль, которые убивают большинство трендов. Когда мы применяем пули, и цена достигает цели, вычисленной нами, мы продаем семь из 10 контрактов. Наши рассуждения точно такие же самые, как и те, когда мы продавали два контракта на вершине волны (1). Мы желаем отправить в банк большинство прибыли и остаться с менее значительным количеством контрактов в позиции, на случай, если текущее движение окажется расширенной волной. В этой точке осциллятор 5/34 должен быть значительно выше, чем его пик, который был при вершине волны (1). Если это происходит, мы оказываемся в благоприятной ситуации. Мы все еще получаем профит от 30 процентов от нашего общего количества контрактов, одновременно с этим, уже забрав значительную сумму денег в банк. Это - лучшее, что есть в мире торговли. [c.130]
Многие аналитики считают, что нужно сравнивать динамические 200-дневные средние не с текущими, сильно колеблющимися значениями индексов, а с другими, более короткими динамическими средними. Например, можно использовать 20-дневные средние, которые усредняют месячные колебания рынка. Весьма популярны графики отклонений величин коротких динамических средних от величин более длинных средних — так называемые осцилляторы, наглядно представляющие колебания рыночных индексов. Максимумы и минимумы на этих графиках могут быть использованы для предсказания изменений направления движения рынка. Применение осцилляторов и других методов технического анализа для определения точек поворота будет рассмотрено нами подробно. [c.80]
Что касается моих торговых методик, то они позволяют прогнозировать области истощения тенденции, в которых давление продавцов или покупателей постепенно ослабевает и где увеличивается вероятность разворота цены или изменения тенденции. В частности, я разработал целую серию квалификаторов прорыва, которые внимательный трейдер может успешно применять наряду с традиционными аналитическими инструментами—линиями тренда, осцилляторами перекупленности/перепроданности, уровнями коррекции и так далее- Важно соблюдать при этом одно важное условие нужно досконально изучить структуру и значение этих индикаторов, а затем психологически подготовить себя к тому, что в какой-то момент условия для работы квалификаторов окажутся невыполненными и вам придется играть против преобладающей тенденции. Иными словами, если, например, согласно определенным критериям, ценовой прорыв окажется ложным, трейдеру придется играть вопреки очевидному прорыву, открывать позицию против тенденции и действовать вопреки господствующим на рынке настроениям. Такую тактику принять нелегко, поскольку она подвергает сомнению основной принцип следования за тенденцией покупать на сильном рынке и продавать на слабом. [c.5]
Точно так же многие люди интересуются рыночными инструментами, потому что они слышали, что инструменты, торгуемые с маржей, могут сделать их богатыми. Они хотят заработать и в том случае когда вкладывают в это предприятие настолько мало денег и мыслей, насколько это возможно. Более серьезное изучение вопроса требует больших временных затрат. В обществе, которое все хочет получить немедленно, тратить время считается непростительной роскошью. Поэтому люди пользуются всем, что индустрия предлагает им на пути к богатству системы, методы, индикаторы, осцилляторы, астрологические прогнозы и так далее. Между тем они полностью [c.174]
Так как мы говорим об Осцилляторах, настало благоприятное время для обсуждения некоторых запретов. Не применяйте дивергенцию Осциллятора и цены как технику входа, если у вас нет превосходных средств для его фильтрования. В нашем прошлом примере использовался сигнал дивергенции, работавший между первоначальным максимумом и подъемом обратно к вершине, но это - сигнал, не подтверждающий высокую вероятность. Даже при работе с лучшими из Осцилляторов это может привести к катастрофе, особенно новичка. Взгляните снова на Рисунок 7-2 и другие графики в этой книге. Дивергенций цены и Осциллятора полным-полно, а рынок продолжает выбивать игроков, пользующихся этим сигналом. Оглядываясь назад в прошлое, без всякого сомнения вы найдете сработавшие дивергенции, но при движении во времени вперед, что и происходит в реальной торговле, точность этой техники куда-то исчезает. [c.120]
Торговля задним числом всегда легка. Но важны только торговые решения, основанные на том, что вы знаете в настоящее время. Пересмотрите первую точку получения прибыли "ОР" на уровне 17050 в свете того, что показано на Рисунке 15-7В. Экстремум Перекупленности на осцилляторе до этой точки составлял 315,70. "ОР" (цена) находилась в этой области перекупки, когда я хотел забрать прибыль. В ретроспективе рынок пошел к более высокому уровню примерно вдвое, но я не знал, что так будет, даже исходя из контекста сделки, предусматривающего такую возможность. Как только было достигнуто предыдущее значение осциллятора, у меня появилась дополнительная причина работать на длинной стороне этого рынка, используя Стратегию 5 "Специальные Применения Осциллятора Бестрен довести" из ГЛАВЫ 7. [c.252]
В то же время, все сторонники теханализа в один голос утверждают, что такой тактики следует придерживаться в ценовом коридоре или на слабом тренде, но никоим образом не во время сильных рывков цен, так как в этом случае осциллятор надолго уходит за справочную линию, однако, цена продолжает двигаться в прежнем направлении и трейдер, вставший против рынка, несёт убытки (посмотрите на рис. 53 во время сильного подъёма цен в [c.143]
И последнее. Так как осциллятор является дифференциалом кривой курса валюты, то если эта кривая будет линейной, то ее дифференциал будет onst, численно равной тангенсу угла наклона кривой курса валют к оси времени. На графике такой осциллятор будет представлен линией, параллельной оси времени. Если вернуться к рис.7, то становится ясно, что осциллятор скорости изменения цен отображает ускорение или замедление тенденции. Отсюда проистекает наиважнейшее свойство осцилляторов сигналы осцилляторов на несколько баров опережают реальное движение цен. И действительно, допустим, что цены растут таким образом, что тангенс угла наклона кривой курса валюты к оси времени увеличивается. В этом случае кривая М движется вверх (численное значение М увеличивается). Затем наступает момент, когда цены продолжают расти, но без ускорения (тангенс угла наклона не меняется). Тогда кривая Моментума перестает двигаться вверх и располагается горизонтально. Если далее продолжается рост цен, но с меньшим темпом (тангенс угла наклона уменьшается), то [c.57]
Третье положение состоит в том, что с помощью осциллятора Чайкина можно отслеживать объем денежных средств, поступающих на рынок и уходящих с него. Сопоставление динамики объема и цен позволяет выявлять вершины и основания рынка — как краткосрочные, так и среднесрочные. [c.264]
Большинство трейдеров имеет опыт (хотя бы и случайный) работы с осцилляторами перекупленное и перепроданности. И они полагают, что вероятнее всего, зоны перекупленное совпадают с максимумами рынка, а зоны перепроданности являются одновременными с его минимумами. Такой подход прост и понятен, поскольку большинство людей ассоциируют перепроданность с низким риском покупки, а перекупленность — с малым риском продажи. Эта распространенная интерпретация верна лишь частично. Исследования компании Market Studies In . показывают, что в некоторых случаях, когда рынок перекуплен или перепродан, он разворачивается, в полном соответствии с представлениями большинства людей, однако, в некоторых случаях, рынок продолжает свой недюжинный тренд и ожидания разворота полностью некорректны. [c.140]
Многие традиционные чартисты некорректно относят неспособность рынка развернуться в зоне перекупленности или перепроданности к тому факту, что нет положительного расхождения (дивергенции, divergen e) между доведением цены и движением осциллятора. Например, предположим, что осциллятор попал в зону перепроданности в то время, как исследуемая бумага упала в цене. Впоследствии, осциллятор выскакивает из перепроданности на нейтральную территорию, затем снова попадает в зону перепроданности -но не так глубоко, как в первый раз, в то время как бумага падает ниже, чем в первый раз, когда осциллятор ушел в зону перепроданности. Традиционные чартисты сказали бы, что существует дивергенция между осциллятором и ценовым движением, и рынок установился в позиции для разворота наверх. [c.140]
Секрет их успеха объясняется тем, что они были единственными в 1970-х годах. Как раз тогда получали распространение книги по графическому анализу и многие авторы включали их в свои монографии. В дополнение к этому, компьютерное построение графиков, которое появилось в начале 1980-х, такое как omtrend, включало эти осцилляторы в свои программы. [c.141]
Более важно то, что осцилляторы предназначены для идентификации зон с низкими рисками покупки или продажи. Точнее, покупательные возможности с низким риском ассоциируются со слегка перепроданными рынками, также как и со строго перекупленными рынками, которые превзошли лимит длительности, то есть количество последовательных ценовых баров в зоне перекупленности. В обратном случае, торговые возможности продажи с низким риском ассоциируются с легкой перекупленностью, также как и со строго перепроданными рынками, которые превзошли лимиты длительности или количество последовательных баров в зоне перепроданное . Как раз такая интерпретация положена в основу других TD осцилляторов, типа, TD REI и TD DeMarker II. Для TD DeMarker I является критичным длительность, или промежуток, времени его нахождения в зоне перекупленности или перепроданности для различения продолжения тренда или вероятного ожидания разворота цены. [c.149]
Я в этом полностью уверен и убедился, так как уже давно открыл для себя тот простой факт, что технический анализ "по Билл Виль-ямсу" полностью гармонирует с природой вещей и соответствует психологии человека, которая является одним из самых важных элементов торговли. Иногда меня посещают сны, в которых я вижу, что и как будет происходить на рынке. Не было ни одного раза, чтобы то, что пришло ночью как "видение" не произошло в действительности. Часто воплощение в реальности бывает до того точным, и в такой степени может расходиться с существующим на текущий момент мнением о рынке, что иногда кажется, будто все это предначертано "свыше".Но не это главное. Основное здесь то, что все события разворачиваются исключительно только в той цветовой палитре, которую использует Билл Вильяме в своем подходе, полностью излагаемом здесь, в этой книге. Но и это тоже не является самым главным. Более существенно то, что я даже знаю те ощущения, которые будут у меня, когда произойдет то рыночное действие, которое уже предсказано накануне, и "прокручено" в мозгу, представ в форме сновидения, словно в ускоренном кино. И, повторяю не было ни одного раза, чтобы что-то "не сошлось". Когда вы дойдете до тех осцилляторов, которые позволяют читать рынок, словно это завтрашний и даже послезавтрашний номер Wall Street Journal, то поймете меня. [c.5]
В этой главе мы описали Удивительный Осциллятор и объяснили, чем этот инструмент так хорош. Это действительно ведущий индикатор, потому что он отслеживает движущую силу рынка. Так как движущая сила всегда изменяется перед ценой, мы говорим, что использование "АО" подобно чтению завтрашнего номера "Wall Street Journal". [c.71]
Рисунок 7-19 показывает ту же самую Японскую Йену на 15-минутном графике, содержащем 102 бара между точками "X" и "Y". Но здесь есть две важные вещи, которые нельзя не заметить на этом графике. Во-первых, MA D пересек нулевую линию в точке "R", сообщая нам, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Таким образом, в начале торгового дня 9 июня, мы могли начать искать хорошее место для размещения длинной торговой позиции. Во-вторых, этот график представляет жизненно важную информацию о том, что происходит между точками "р" и "Q". Это - дивергенция (цена идет выше, а осциллятор - нет), но к нулю осциллятор не вернулся. Этот факт указывает на то, что точка "Р" является окончанием волны 3 меньшего уровня, входящей в волну 3 большего периода, а точка "Q" - окончанием волны 5 меньшего уровня для большой волны 3. Такое знание спасет вас от частых ошибок, которые допускают многие последователи волн Эллиота подсчет волны 3 меньшего уровня на конце волны 3 большего периода, как полного завершения волны 3, а волны 5 волны 3 большего периода, как просто волны 5 большего уровня. [c.102]
Несмотря на вышесказанное, без огромного таланта и постоянной упорной работы компьютерщиков у меня не было бы возможности преодолеть весь тот путь, который я прошел как трейдер. Без программистов исследование Смещенной скользящей средней, Осциллятор-предсказатель и моя программа FibNodes так и остались бы несбывшимися мечтами. Поэтому признайте, что плюсы и минусы использования компьютеров и людей, их программирующих, несут с собой потрясающие выгоды, равно как и серьезные проблемы. Если вы не будете забывать, что создатели программного обеспечения требуют такого же строгого управления и прилежного надзора как и трейдеры, то преимущества должны значительно перевесить издержки. [c.55]
У меня наблюдался высокий процент плохих вхождений, пока я не узнал о существовании высококачественных технических приемов входа и не понял, как их применять. Вход плох не только в том случае, когда он заканчивается убытком, но и если он подвергает вас существенному стрессу, прежде чем рынок пойдет в вашу сторону. Я значительно сократил количество таких неудачных ситуаций при помощи Осциллятора Бестрендовости, определяющего, какое значение средней Перекупленности/Пере-проданности являлось подходящим на выбранных мною уровнях входа. Если уровень цен на входе превышает примерно 65% Перекупленности/Перепроданности, просто не нужно открывать сделку. Если сигнал сохраняется на следующий день, я снова смотрю на Бестрендовость, чтобы видеть, будет ли сделка теперь "безопасной". Если вы не уверены в том, как настроить Осциллятор Бестрендовости на используемом вами программном обеспечении, попробуйте следующее. Зайдите в меню настройки Осциллятора (Os illator Set Up menu), выберите однодневную Скользящую Среднюю от закрытия (что и есть закрытие) минус семидневная простая Скользящая Средняя по закрытию. Это должно сработать... затем просто взгляните на значение Осциллятора, когда будет дан сигнал входа, и посмотрите насколько Перекуплен или Перепродан рынок прежде, чем предпринимать какие-либо действия. [c.115]
Существует множество вариантов такого применения. Я предложу только один пример. Эта стратегия основывается на том, что долгосрочные прорывы Осциллятора Бестрендовости могут быть более значительными, чем долгосрочные ценовые прорывы. Взгляните на Рисунок 7-7, где представлен месячный график золота. [c.121]
В начале 80-х я решил, что мне нужно средство для захвата прибыли, работающее более эффективно, чем все, что я видел до этого времени. Тогда я не знал об Анализе Расширений Фибоначчи. Хотя разработанные мною Смещенные скользящие средние давали мне разумные советы по вхождению, я терял больше "нереализованной прибыли", чем мне хотелось бы на стратегиях выхода, используемых мною в то время. Любая нереализованная прибыль, по-моему, была моей прибылью. Я решил рискнуть ее заполучить. Я проделывал значительную работу до входа в сделку и не хотел, чтобы рынок забирал назад хоть что-нибудь из этого Сформулированная задача звучала так "Как мне выходить на крайних значениях цены, вместо того, чтобы ждать пересечения DMA " Опираясь на свое инженерное прошлое и имея в виду, что осциллятор Бес-трендовости лучший инструмент в определении Перекупленности/Перепроданности, я рассуждал, что можно создать набор параметрических уравнений, вычисляющий на день раньше уровень цен, соответствующих состоянию ОБ/OS на рынке. Я изложил задачу своему программисту, Джорджу Дамусису. Он на две недели зарылся в своем офисе, и проявив немало таланта, положил на математическую основу Осциллятор-предсказатель , а исследование графически запрограммировал в ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ IS. [c.123]
Причина, по которой я говорю "все или часть", в том, что, с одной стороны, это - Двойное РеПо, поэтому вполне вероятно, через какое-то время рынок пойдет ниже. Когда, зависит от того, насколько перепродан рынок на уровне "СОР". Как я предлагал в начале этой главы, чтобы определить наличие таких условий заранее, взгляните на Бес-трендовость или используйте Осциллятор-предсказатель . С другой стороны, мне всегда нравится заказывать получение разумной прибыли, а ведь это был большой день. Кроме того, если мы являемся строго дэйтрейдерами, а время уже поджимает, то скорее всего наши устремления сводились бы к нахождению "ОР" до закрытия. Как оказалось, расширение "СОР" 11231 достигнуто и слегка превышено, поэтому у нас не должно быть никаких проблем с закрытием сделок. [c.208]
Теперь у нас есть средство захвата прибыли на крайних значениях цены, но мы можем сделать намного больше. Например, использовать этот инструмент, играя в игры "а что если". Тот же набор параметрических уравнений даст нам уровень Осциллятора Бестрендовости для любой данной цены, таким образом позволяя отфильтровать сделку, как это описано Стратегией 2 в ГЛАВЕ 7. Вот, как это работает на практике. Вы знаете значение DMA заранее, то есть - на завтра. Вам известно, что цена должна его превысить, чтобы прозвучал сигнал входа. Включите значение DMA в программу, используя Опцию 2 на Рисунке A-G1, и будете знать раньше времени уровень Перекуп-ленности и Перепроданности, соответствующий указанному уровню цен. Теперь вы можете принять обдуманное решение, действительно ли вам хочется пойти на данную сделку. [c.281]
Существует второй элемент в анализе осциллятора, который имеет самое большое значение. Осцилляторы не только помогают нам определить, когда на рынке перепокупка или перепродажа, но и предупреждают нас заранее, когда наступает расхождение. Расхождение обычно предупреждает о надвигающемся переломе в движении цены. Другими словами, мы изучаем две линии, которые обычно движутся в одном направлении. Когда они начинают расходиться, аналитик подозревает, что тренд теряет момент. Осцилляторы особенно полезны для этой цели. Таким образом, в анализе осциллятора есть два элемента один обнаруживает, когда рынок достиг опасного крайнего положения (либо перепокупки, либо перепродажи), а второй определяет расхождения при нахождении цен в крайнем рэндже осциллятора [c.49]