Внутренний и рыночный подходы к оценке кредитного риска

Методы и инструменты управления кредитными рисками прошли длительный процесс развития. Так, первоначально оценка кредитного риска сводилась к определению только номинальной стоимости ссуды. Впоследствии были разработаны способы определения стоимости кредитного продукта с учетом риска, широкое распространение получили системы рейтинговой оценки кредитоспособности заемщиков. Современный этап развития кредитного риск-менеджмента ознаменован все более широким внедрением внутренних банковских моделей количественной оценки рисков портфелей ссуд. Основываясь на передовых технологиях оценки и управления рыночными рисками, банки стремятся применять портфельный подход к управлению также и кредитным риском.  [c.326]


Внутренний и рыночный подходы к оценке кредитного риска  [c.340]

A. А. Лобанов и С. В. Замковой подробно излагают различные нормативн подходы к расчету достаточности банковского капитала. Основное внимаь в ней уделяется действующим ныне подходам Базельского комитета по б ковскому надзору к оценке кредитного и рыночного рисков активов Ti дартному подходу и подходу на основе внутренних моделей банков. Ближ, шее и отдаленное будущее государственного регулирования банковских р ков представлено в главе обзором основных положений модифицирование стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов к оцеь кредитного риска, содержащихся в Новом Базельском соглашении по ка] талу, а также преимуществ и недостатков подхода на основе предварите ных обязательств, предложенного ФРС США.  [c.790]

Внутренний подход традиционно доминирует в коммерческих банках дл оценки риска ссуд, а рыночный подход преимущественно используют инве стиционные банки, компании и фонды при оценке кредитного риска вложе ний в корпоративные облигации. Последний подход имеет много общих пре имуществ с подходом к оценке рыночного риска, главным из которых явля ется возможность оценивать эффективность инвестиционных стратегий дл. внешних инвесторов, которые не имеют доступа к той информации, коте рой располагают инсайдеры . Соответственно одним из основных недоста ков внутреннего подхода является возможность манипуляции параметрам] расчета со стороны инсайдеров .  [c.341]


Смотреть страницы где упоминается термин Внутренний и рыночный подходы к оценке кредитного риска

: [c.674]    [c.671]