Интервальный случай

Интервальная модель. Частным случаем нечеткой модели яв-  [c.91]

Рассмотрим последовательно три случая интервальной, веро-  [c.100]


Сначала обобщим рассмотренную модель на случай интервальной  [c.7]

Для описания неопределенности аварийных рисков применяют различные способы математического моделирования теории вероятностей, лингвистических переменных и нечетких множеств, интервальной математики и статистики, теории игр и т. п. Предположим, что в принятой математической модели неопределенность носит вероятностный характер, а потери описываются одномерной случайной величиной (а не случайным вектором или процессом), т.е. ущерб адекватно описывается одним числом, величина которого зависит от случая.  [c.275]

Здесь мы имеем случай интервальной неопределенности. Ожидаемый эффект находится по формуле Гурвица исходя из наименьшего и наибольшего значений возможных эффектов  [c.186]

Первый метод предусматривает сравнение точечных и интервальных прогнозов. Точечные прогнозы, естественно, могут не совпадать. При сравнении интервальных прогнозов возможны три случая [63].  [c.204]


В соответствии с моделью накопительного счета проценты за 5 период начисления присоединяются к сумме счета в конце периода начисления. Это лишь один из способов так называемой актуализации, т.е. преобразования интервальной величины, какой являются проценты за период, в мгновенную величину (см. гл. 1). Имеется бесконечное число способов такого преобразования или, применительно к нашему случаю, выплаты процентов в начале, середине периода и т.п. Здесь нас будет интересовать один весьма распространенный способ, при котором проценты за период начисления выплачиваются несколько раз одинаковыми суммами. Глагол выплачиваются взят в кавычки, поскольку в накопительных моделях проценты не выплачиваются, а присоединяются к счету, т.е. сумма счета увеличивается. Эту операцию мы назвали начислением. Термин выплачиваются понадобился для того, чтобы избежать коллизии понятий исходного начисления один раз в конце (исходного) периода начисления и нового (многократного) начисления в течение этого периода.  [c.295]

Ущерб - измеренное количественно или качественно негативное влияние, оказываемое со стороны процесса на своего стейкхолдера. Аналогично случаю выгоды, мы можем задавать ущерб как точечно, так и интервально.  [c.6]

Примеры определения бизнес-рисков сведены в таблицу 1.1. Проиллюстрируем идентификацию категории риска для случая неэффективности инвестиционного проекта (строка 3 таблицы 1.1). Системой в этом случае выступает сам инвестиционный проект, понимаемый нами здесь как организованная совокупность материальных, энергетических, финансовых и людских ресурсов, сориентированная на достижение определенных финансовых результатов в интересах владельца проекта - инвестора (стейкхолдера). В системе проекта протекают корневые инвестиционные процессы, представляющие собой временный отказ владельца проекта от потребления имеющихся в его распоряжении ресурсов (капитала) и использование этих ресурсов для увеличения в будущем своего благосостояния. Горизонт процесса совпадает с горизонтом инвестирования капитала - периодом, на котором осуществляется бюджетирование финансовых потоков инвестиционного проекта. Ущерб мы определяем интервально, измеряя его как отрицательный накопленный денежный поток проекта, оцененный с учетом фактора дисконтирования на горизонте проекта. Возможность такого ущерба, собственно, и представляет собой риск неэффективности проекта (риск того, что NPV -чистая современная ценность проекта - окажется отрицательной).  [c.7]


Такой способ оценки риска бизнес-плана является непривычным. Интервальная оценка параметров проекта - это инструмент вполне известный и применяемый. Но, когда итоговые оценки эффективности проекта предстают перед нами в интервальной форме, встает вопрос, как интерпретировать полученные оценки, что они выражают, если при негативном сценарии финансирования проект признается неэффективным, а при позитивных - эффективным. Каковы шансы на то, что проект окажется убыточным Интервальная оценка не отвечает на этот вопрос. Мы же с К.И.Вороновым ответили на него еще в 1999 году [6], для случая треугольно-нечетких чисел. В настоящей работе оценка риска проекта проводится на основе наиболее общих допущений о виде нечеткого числа.  [c.46]

Рассмотрим интервальный случай. Пусть NPV = [NPVi, NPV2] - эффективность инвестиций, G = [Gi, 62] - граничное условие эффективности. Оценим возможность события NPV < G, что, собственно, и определяет риск того, что проект окажется неэффективным.  [c.61]

Люди различаются между собой по тому, как и где они локали-зуют контроль над значительными для себя событиями. Возможны два полярных типа такой локализации экстернальный и интернальный. В первом случае человек полагает, что происходящие с ним события являются результатом действия внешних сил — случая, других людей и т.д. Во втором случае человек интерпретирует значимые события как результат своей собственной деятельности. Любому человеку свойственна определенная позиция на континууме, простирающемся от экс-тернального к интервальному типу.  [c.384]

Принимая закон распределения t=X+lQY Z нормальным (а это наихудший случай для определения интервальных границ по заданному среднему квадратическо-му отклонению, т.е. все идет в запас", обусловленный нашим незнанием), для минимальной из заданных вероятностей Р = 0,950 получим  [c.74]

СРСС исследовались как в теории активных систем, так и в теории контрактов. Зарубежные исследователи акцентировали внимание в основном на активных системах, функционирующих в условиях внешней интервальной неопределенности и симметричной информированности, ограничиваясь в большинстве случаев либо двухэлементными системами, либо случаем идентичных АЭ. В работах российских авторов построены оптимальные СРСС для ряда практически важных частных случаев, в том числе — рассматриваемых ниже линейных функциях затрат АЭ и функциях затрат вида сДу ) = ki (yi). Там же показано, что в случае интервальной неопределенности (незнании центром истинных значений параметров /ц ) СРСС могут быть более эффективны, чем системы стимулирования следующего  [c.112]

На основе результатов эконометрического исследования (разделы 4, 5) были вычислены оценки параметров г, у и Р, соответствующие современному состоянию российской экономики. Точечная оценка параметров дополнена их интервальной оценкой. С использованием Дельта-метода (Greene (1997), стр. 124) были построены 95%-е доверительные интервалы. Кроме того, чтобы установить в каком равновесии, комплексных или действительных корней, находится российская экономика, были рассчитаны значение и доверительный интервал для подкоренного выражения (г2 — 4ур] в (3.10). Значения параметров и границ приведены в табл. 3.1. Отрицательные значения подкоренного выражения r2 — 4yPj и его доверительных границ свидетельствуют, что с вероятностью 95% мы имеем случай комплексных корней.  [c.38]

Далее поделим каждый отрезок [ц , [Д-i+i] на три зоны зону абсолютной уверенности, зону пониженной уверенности и зону абсолютной неуверенности. Длины этих трех зон составляют пропорцию 1 и 1, где параметр и>0 выражает глубину неуверенности. Так, при и=0 пониженной уверенности нет, и разграничение зон является жестким (интервальным). В противоположном случае, при и=оо, абсолютной уверенности-неуверенности нет (как, например, для случая контроллера температуры Мамдани [40], рис. 1.5). Для случая стандартной пенташкалы на 01-носителе и=2. Так что выбор и - это дело разработчиков классификатора.  [c.16]

Интервалы в терминах нечетких множеств — это прямоугольные нечеткие числа, где любому уровню принадлежности соответствует один и тот же интервал. Поэтому для случая двух интервальных факторов ф(а) = onst, и вынос этой константы из-под интеграла (3.47) приводит нас к оценке (3.42).  [c.64]

Смотреть страницы где упоминается термин Интервальный случай

: [c.61]    [c.97]    [c.268]