Модели скользящего среднего порядка q (MA(q)модели)

Из того, что величины Е/ при различных t не коррелируют, следует, что величины yt и у г могут коррелировать только при т<< . Таким образом, если все значения выборочной автокорреляционной функции порядка выше q незначимо отличаются от нуля, временной ряд следует идентифицировать с помощью модели скользящей средней, порядок которой не выше q.  [c.179]


Если перед применением ARMA необходимо определить разности уровней с целью получения стационарного ряда, то нужно будет знать порядок этих разностей. Таким образом, процесс ARIMA обладает тремя параметрами р — порядок авторегрессии, d — требуемый порядок предварительно определяемых разностей и q — порядок скользящей средней в модели.  [c.325]

Смотреть страницы где упоминается термин Модели скользящего среднего порядка q (MA(q)модели)

: [c.57]    [c.62]    [c.148]