Модель 3. Модель процентного выравнивания риска

Однако есть иные модели установки размера позиции, с помощью которых вы можете уравнять веса бумаг, входящих в ваш портфель. Они включают модель 2 — уравнивание стоимостных размеров позиций в вашем портфеле модель 3 — процентное выравнивание риска (т. е. величины потерь в случае закрытия позиции по стопу) и модель 4 — выравнивание степени изменчивости каждой позиции, содержащейся в вашем портфеле. Модель 3 имеет также то достоинство, что позволяет выравнивать величину показателя R (ваш начальный риск) для каждого рынка.  [c.320]


Модель 3. Модель процентного выравнивания риска  [c.322]