Жадность, отсутствие опыта и базовых знаний правил торговли у начинающих игроков являются причиной потери денежных средств на двух схожих играх. Речь идет об играх в пробой уровня и в ложный разворот . Желание много и быстро заработать приводит к тому, что большинство индивидуальных участников рынка пытаются предвосхитить смену тенденции. Они ставят свои деньги на возможный разворот и играют на пробой уровней поддержки и сопротивления. Следует усвоить следующее правило [c.394]
Игра на ложном развороте — еще одна из любимых игр профессионалов. Начинающие инвесторы очень любят искать вершины рынка, для того чтобы продать по максимуму, и минимумы рынка, для того чтобы купить по минимуму, предвосхитить возможный разворот и получить значительную прибыль. Оговоримся сразу [c.395]
Проблема в том, что рынки не ходят по прямой. Графики полны ложных прорывов, ложных разворотов и сонных торговых коридоров. Золото вполне может подняться с 400 до 420 долларов за унцию, но по пути не исключен и временный спад до 390. Тому, кто приобрел 100 унций золота за наличные, такой провал в 10 долларов принес бы номинальный убыток на 1000 долларов, который он вполне мог бы пересидеть. Держателя большого числа фьючерсных контрактов при марже 1000 долларов за каждый это временное падение цены на 10 долларов просто разорит. Еще до того, как он достигнет этой печальной точки, ему позвонит брокер, требуя пополнения маржи. Он принудительно закроет позицию, если трейдер не внесет добавочные средства. [c.28]
Основным сигналом разворота тенденции служит появление нового белого или черного кирпича. Новый белый кирпич означает начало новой восходящей тенденции, а новый черный — новой нисходящей тенденции. Как и другие системы следования за тенденцией, графики ренко иногда выдают ложные сигналы, если тенденция оказывается непродолжительной. При этом они сохраняют основное достоинство таких систем — позволяют охватить основную часть любой значительной тенденции. [c.191]
Большинство методов расчета скользящих средних не в состоянии сделать их в равной степени эффективными для торговли как на рынке с ярко выраженной тенденцией, так и в условиях торгового коридора. Когда цены находятся в торговом коридоре (колеблются в узком горизонтальном диапазоне), короткие скользящие средние обычно дают множество ложных сигналов. Если же рынок движется направленно (цены растут или падают в течение длительного времени) длинные скользящие средние с запозданием реагируют на развороты тенденции. Путем автоматической подстройки постоянной сглаживания переменное скользящее среднее корректирует СБО чувствительность, что повышает его эффективность для обоих этапов рынка. [c.202]
Модели разворота требуют значительно большего времени для формирования и склонны к множеству ложных прорывов. В основном, можно использовать следующее правило - чем дольше длительность конкретной графической ценовой модели, тем выше шансы, что это модель разворота. [c.29]
Что касается моих торговых методик, то они позволяют прогнозировать области истощения тенденции, в которых давление продавцов или покупателей постепенно ослабевает и где увеличивается вероятность разворота цены или изменения тенденции. В частности, я разработал целую серию квалификаторов прорыва, которые внимательный трейдер может успешно применять наряду с традиционными аналитическими инструментами—линиями тренда, осцилляторами перекупленности/перепроданности, уровнями коррекции и так далее- Важно соблюдать при этом одно важное условие нужно досконально изучить структуру и значение этих индикаторов, а затем психологически подготовить себя к тому, что в какой-то момент условия для работы квалификаторов окажутся невыполненными и вам придется играть против преобладающей тенденции. Иными словами, если, например, согласно определенным критериям, ценовой прорыв окажется ложным, трейдеру придется играть вопреки очевидному прорыву, открывать позицию против тенденции и действовать вопреки господствующим на рынке настроениям. Такую тактику принять нелегко, поскольку она подвергает сомнению основной принцип следования за тенденцией покупать на сильном рынке и продавать на слабом. [c.5]
Сигнал о прорыве TD-линии с самого начала был ложным. Или неожиданное событие резко нарушило равновесие спроса и предложения, вызвав разворот цен сразу после прорыва. Это становится очевидным на следующий день, когда регистрируется цена первой сделки. [c.31]
Паш метод состоит в выделении тех случаев, когда прорыв ложный, и выходить на рынок, когда происходит разворот. Много раз, когда рынок активно развивается в каком-то направлении, ложные прорывы будут жить недолго. Однако изредка такие развороты оказываются среднесрочными или долгосрочными разворотами тренда, ведущими к замечательным прибылям. [c.14]
Недостаточное внимание при проведении трендового анализа способно привести к весьма плачевным последствиям. Если вы "не заметите" прорыва пены через ключевой уровень, то весь ваш последующий анализ будет строиться на ложных впечатлениях о рынке. Ситуация уже коренным образом изменилась и ваши потери могут оказаться безграничными. Эти моменты характерны при разворотах тренда и его ускорениях. В это время линия поддержки переходит в линию сопротивления, и наоборот. [c.64]
Ложный сигнал о разворот курса. Хотя движения вверх в [c.106]
Обычно, чем чувствительнее график, тем выше число торговых сигналов, в том числе и ложных. Но одновременно — выше и шансы раньше уловить новую тенденцию. С другой стороны, недостаток большой величины разворота состоит в том, что к моменту появления сигнала о развороте тенденции рынок будет дальше от вершины или основания. [c.167]
Ожидание дополнительного подтверждения отражает определенный компромисс между риском и прибылью. Чем дольше трейдер ждет подтверждения разворота тенденции, тем выше вероятность правильного решения, но ниже потенциал прибыли, так как значительная часть новой тенденция уже упущена. Как отмечается в японских источниках, помедлишь со стартом — сократишь будущую прибыль, но избежишь многие ложные движения рынка и повысишь надежность сделок . По своей сути этот компромисс сродни выбору между длинными и короткими скользящими средними. Трейдеры, использующие короткое скользящее среднее, раньше присоединяются к новой тенденции, однако вероятность ложных сигналов при этом увеличивается. [c.199]
Повторим, что объемы должны подтверждать эту фигуру, а также что может сформироваться и ложная фигура, когда разворота тренда не происходит. Наиболее важным сигналом является пробитие линии Шеи на возрастающих объемах. [c.110]
Общий подход к фигурам разворота — не спешить и дожидаться окончательного формирования фигуры, так как необходимо учитывать возможный вариант ложного развития этих фигур. Ложные фигуры возникают достаточно часто, чтобы можно было пренебрегать таким вариантом развития событий. [c.114]
Наиболее эффективно применять средние при выраженном тренде, когда они его подтверждают. При развороте средние существенно запаздывают, и их сигналы малопригодны для торговли. При стабилизации цен в узком горизонтальном диапазоне значимость средних еще меньше, так как средние тоже стабилизируются в этом диапазоне и дают много ложных сигналов. [c.148]
Как можно отличить правильные ФИ-каналы от ложных Правильный ФИ-канал идентифицируется по тому, находит ли первая после построения ФИ-канала важная точка разворота поддержку или сопротивление на первой же линии тренда или линии сопротивления ФИ-канала, производной от отношения 0,618 или 1,000 (максимум). Как только это условие выполнено, можно считать, что следующие линии ФИ-канала, прочерченные по более высоким отношениям ряда ФИ, также будут важными линиями поддержки или сопротивления. [c.106]
То же самое верно для противоположного бычьего капкана. Ложный пробой технической фигуры вверх затягивает на рынок агрессивных быков , поймав их капканом в проигрышную позицию. И в том, и в другом случае пробои не были сильными, и после них быстро происходили развороты рынка. [c.269]
Все эти различия достаточно условны. Более того, иногда фигуры разворота могут работать фигурами продолжения, и наоборот. Гарантии, как известно, дает только страховой полис, и тем не менее работать с фигурами продолжения, на наш взгляд, все таки сложнее. Они чаще генерируют ложные сигналы и не так хорошо идентифицируются, как фигуры разворота. [c.106]
На рис. 23.2 показано, как цены преодолевали уровень сопротивления (4). Это удалось лишь с третьей попытки. Но после взятия этого уровня цена сразу выросла на 10%. Такие ситуации встречаются реже, чем разворот, но потенциал прибыли они сулят больший. Именно на этом обстоятельстве основана техника взятия бумаги на пробое уровня вверх . Игрок ставит приказ стоп на покупку чуть выше уровня сопротивления Если цена преодолевает уровень, то на рынок выводится приказ на открытие позиции и позиция открывается. Для того чтобы оградить себя от возможных неприятностей в случае ложного пробоя, когда цены все-таки разворачиваются и идут вниз, ставится защитный приказ стоп-лосс чуть ниже уровня открытия позиции. Риск убытков при этом ограничен разностью цен двух приказов (как правило, от 0.5 до 3%), а потенциал прибыли может достигать 5-20%. [c.237]
Опишем для начала метод усреднения. Суть состоит в открытии дополнительных позиций при движении цены против игрока. Допустим, игрок, обладая начальным торговым капиталом в 100 000 руб., купил 25 тысяч акций РАО ЕЭС России при цене 3.00 руб. за бумагу 27 августа в момент времени, обозначенный на рис. 49.1 цифрой 1. Покупка была сделана после существенного падения цен и разворота наверх после ложного пробоя сильного уровня поддержки 3.00. [c.484]
Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы. Ценовые бары, сходные друг с другом, могут периодически выстреливать к определенным полосам, но, тем не менее, они будут продолжать давать ценную обратную связь с предстоящим разворотом. Полосы Боллинджера (ВВ) дают очень четкий сигнал на открытие прибыльной позиции, независимо от подводимой информации на графиках всех временных рамок. Когда есть сомнения по поводу того, какие индикаторы использовать при том или ином характере рынка, применяйте полосы Боллинджера с различными стандартными отклонениями к каждому графику. И наблюдайте за тем, как рынок реагирует на эти полосы в различных фазах тенденции. [c.105]
Первый импульс (ТОР) корректирует восходящий тренд, который уводит ценовой бар к новому максимуму. Здесь часто происходит первый неудавшийся разворот. Первый импульс также инициирует падение цены, завершающееся техническим прорывом акции в третьей волне (1). Во время этой промежуточной коррекции объемы резко возрастают, так как держатели акций понимают угрожающий характер ситуации. Но самое худшее еще впереди -на последнем этапе ценового падения. При формировании третьей волны образуется ложное дно, создающее благоприятную картину для замедления процесса продаж и увеличения открытых длинных позиций. Затем падение возобновляется и даже усиливается внутри пятой эмоциональной волны (2), которая разрушает широко известные цели и зоны поддержки. Важно, что вершина четвертой волны может коснуться дна второй волны модели 5WD. И тогда рушатся общие правила EWT в случае, если происходит это не во время падения, а во время ралли. [c.172]
Длинные тени свечей могут указывать на значительный рост цены. Часто при ралли появляются ложные свечи разворота в самой ранней стадии развития новой тенденции. Цена быстро выходит за пределы максимума тени свечи и стремительно продвигается дальше. Покрытие коротких позиций (шортов) еще больше стимулирует этот надежный феномен, в то время как непрофессионалы, занимающиеся анализом свечей, не могут верно интерпретировать сигналы, полученные от этих моделей. [c.499]
Иногда дилетанты действительно выигрывают, когда из канала пробивается новая крупная тенденция. Но это случается крайне редко, и разумнее играть на стороне профессионалов. Прорывы чаще всего оказываются ложными, и за ними следуют развороты. [c.270]
Уровни поддержки и сопротивления, ложные прорывы. Для большинства трейдеров и инвесторов решение купить или продать зависит не только от финансовых, но и от эмоциональных факторов. Эмоции биржевиков могут либо ускорить тренд, либо привести к его развороту. [c.90]
Период расчета скользящего среднего. Скользящие средние помогают распознавать тренды. Растущее скользящее среднее дает сигнал играть на повышение, а падающее — на понижение. Чем шире окно скользящего среднего, тем ровнее и глаже линия. Оборотная сторона медали в том, что чем шире окно, тем медленнее скользящее среднее реагирует на смену трендов. Чем уже окно, тем точнее скользящее среднее отражает цены, но при этом оно больше подвержено ложным сигналам. Если выбрать слишком широкое окно, скользящее среднее не будет отражать многих важных разворотов. Короткие скользящие средние более чувствительны к переменам тренда, чем длинные. Те, что построены менее чем на десяти столбиках, уже не могут служить индикаторами трендов. [c.103]
Пик Р 01 — идеальный пример ложного разворота тренда. Хотя два дня временных целей Фибоначчи дают ясный сигнал изменения тренда, импульс рыночной цены настолько силен, что, если инвестор откроет короткую позицию на пике Р 01, он должен будет развернуть ее на новых максимумах Индекса DAX30. Потеря сделок случается при любом торговом подходе, и дни временных целей Фибоначчи не исключение. Однако ценность подхода не будет затронута до тех пор, пока процент прибыльных сигналов остается высоким. [c.204]
Когда цены оказываются в горизонтальном диапазоне, ни технический анализ, ни статистические компьютерные индикаторы, как правило, нам не помогают. Поэтому при консолидации цен обычно остается одна надежда на осцилляторы. Действительно, линии средних при долговременной ценовой консолидации в горизонтальном диапазоне тоже становятся горизонтальными и часто (или все время) пересекаются ценами, поэтому все сигналы будут ложными. Осцилляторы более быстро и размашисто следуют за ценами даже в периоде консолидации и, тем самым, могут помогать при торговле в горизонтальном диапазоне. Но, как мы уже говорили, этот период не может продолжаться долго, следовательно, рано или поздно должен произойти прорыв данного диапазона и сформироваться новый ценовой тренд. К сожалению, осцилляторы не помогают определить момент такого прорыва, так как у границ горизонтального диапазона цен они уже показывают состояние перезакупленности или перезапроданности, что свидетельствует о возможном развороте цен в противоположную сторону, и не дают сигналов о возможном прорыве диапазона. Поэтому в начале тренда осцилляторы обычно работают плохо. [c.150]
Мои многочисленные исследования этого индикатора на внутридневных интервалах рынка Форекс показали, что в большинстве случаев за линию Боллингера высовываются не более четырех баров подряд, затем следует откат. Поэтому, при окончании формирования четвертого бара, которые подряд пробивают линию ВВ, можно открывать позицию даже против тренда, если есть как минимум два других подтверждения этому действию. Как видно из рис.26, скользящая средняя полосы ВВ также играет большую роль в анализе. Она часто играет роль сильного уровня сопротивления или поддержки. Ее пробитие, как правило, свидетельствует о развороте тенденции. Особо хочу заметить, что на линиях Боллингера очень хорошо набивать руку на предмет исследования ложных пробоев. [c.54]
Полосы Боллинджера, также известные как стандартное отклонение, были разработаны Джоном Боллинджером. Боллинджер создал теорию о том, что ширина канала должна определяться рынком, а не предположениями аналитика, как происходит при работе с другими типами торговых полос и каналов. Его теория утверждает, что расстояние от границы канала до его середины является функцией от волатильно-сти рынка. Это разумно, поскольку рынок, обладающий высокой во-латильностью, характеризуется амплитудой колебаний относительно своего среднего диапазона даже несмотря на то, что на рынке может действовать явный тренд. Полосы должны расширяться так, чтобы учитывать это и не подавать ложных сигналов о развороте рынка. И наоборот, когда рынок находится во флэте, полосы должны сближаться, чтобы подавать сигнал о ценовом прорыве на ранних стадиях. [c.245]
Проиллюстрируем такое развитие событий на реальном примере, изображенном на рис. 19. Здесь мы можем наблюдать картину разворота тренда. Самое страшное, что может случиться при торговле от линий. Первоначально существовала линия А-Б. После ее пробоя мы получили новый минимум В. Линия А-Б после этого стала неактуальна. Новая линия А-В дала массу ложных пробоев в области минимума Г, но их величина была невелика, и можно сказать, что сигналы от линии А-В выполнялись очень прилично, хотя при появлении первого минимума, лежащего ниже линии А-В в области Г, нам надо было бы провести новую линию поддержки. Чтобы не перегружать рисунок, мы это сделали только в точке Г Вскоре эта линия была пробита в области Д, не дав нам ни одного прибыльного сигнала на вход в рынок (когда цена коснулась линии в точке Д, необходимо было покупать, но в итоге эта позиция оказалась убыточной). Важную роль линия А-Г сыграла позже, в области Е, когда цена опять подошла к ней, но только снизу, и не смогла пробить. Это сильнейший сигнал разворота тренда и одновременно сигнал к продаже. Линия поддержки изменила сною функцию на противоположную теперь это уже линия сопротивления. Только после пробития линии А-Г и неспособности пробить ее уже снизу в точке Е можно был о суверенностью сказать, что тренд сломался. [c.79]
Дискретная информация требует наличия различных, независимых друг от друга, характерных свойств. Многие разновидности уровней поддержки сопротивления происходят из различных вычислений. Так, например, гистограмма MA D происходит из средних скользящих. Поэтому установочный набор не подтверждается пересечением, когда MA D и средние скользящие (MAs) несут одну и ту же информацию. С другой стороны, свеча Молот , который соударяется с предыдущей Двойной Вершиной на дне горизонтальной полосы Боллинджера создает три не связанных между собой элемента, которые сходятся в одной и той же точке и подтверждают важный разворот. Будьте очень внимательны к получению каждой точки пересечения ( V). Случайные комбинации вторичных расчетов могут увеличить риск потерь. Если для трейда будут получены некорректные подтверждения пересечением, будут получены ложные данные для осуществления сделки. [c.236]
MA D гистограммы генерируют два типа сигналов. Ранний сигнал поступает, когда гистограмма меняет направление от экстремального уровня. Такой резкий разворот часто предвосхищает цену и дает право на жизнь нескольким ложным вариантам интерпретации данных. Более поздний сигнал поступает, когда цена пересекает центральную нулевую линию. Большинство колебаний цены появляется именно вблизи этой линии. Всегда находите подтверждение пересечением данного сигнала, в противовес ключевому уровню поддержки/сопротивления и уровням прорывов ценовых моделей. [c.344]
Используйте стохастики для обеспечения краткосрочной обратной связи, a RSI для получения более долгосрочной информации о циклических изменениях цены. Простой индекс относительной силы (RSI) имеет более переменчивый характер, нежели стохастики и нуждается в большем сглаживании для ликвидации ложных сигналов. Стохастики эффективно применяются для очень краткосрочных установочных наборов при анализе внутридневных ценовых графиков. Каждый индикатор строится по собственным правилам в окне, расположенном ниже ценового графика. Сглаженный RSI демонстрирует отдельную линию, которая медленно циркулирует из состояния перекупленности в состояние перепроданно-сти рынка. Стохастики разворачиваются быстрее, чем RSI, и прокладывают путь следующей линии, очень быстро растущей над или опускающейся под искомой, по мере разворота цикла. [c.349]
Удостоверившись в ошибочном входе в рынок, закрывайте позицию незамедлительно. И точку выхода для подобного случая идентифицируйте еще до входа в рынок. Цель ошибки (failure target FT) указывает на то, что установочный набор нарушился и трейд должен быть прерван. Прорыв уровня поддержки/сопротивления указывает на соответствующую цель ошибки (FT). Дэй-трейдеры видят эти цели ошибки, когда цена пересекает средние скользящие или когда наблюдается разворот ценовой модели. Позиционные трейдеры находят FT при формировании модели первого подъема/первого падения и при ложных ценовых прорывах. Хорошие причины побуждают переоценить FT после осуществления трейда, но многие трейдеры рискуют ввести себя в заблуждение, когда делают это. Доверяйте, в первую очередь, письменному торговому плану и оставьте FT без изменений до тех пор, пока накопленный практический опыт позволит Вам осуществлять более гибкий трейдинг. [c.647]
Хаотические колебания вынуждают цену отступить назад, если прорыв не генерирует эффективно эту вторую волну. Такие хаотические движения цены могут вызывать ложные прорывы, а могут и не вызывать таковых. Силы, вызывающие откат цены назад, вынуждают как можно быстрее избавляться от позиций слабых игроков и могут генерировать самореализующийся процесс раскручивания цены при важных разворотах. Тем не менее, вторая волна прорыва может появиться и при быстром ослаблении давления. Конечно, подобная ситуация вызывает сильное разочарование тех игроков, которые только что зафиксировали свои потери. [c.674]