Опираясь на гипотезы структурных изменений и оппозиции со стороны администрации, объясните относительный спад в американском профсоюзном движении. Какое объяснение, по вашему мнению, более убедительно [c.809]
ГИПОТЕЗА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ — концепция, в основе которой стоит объяснение относительного спада профсоюзного движения в странах (например в США) структурными изменениями в экономике и в составе рабочей силы. Появление большого количества мелких собственников и увеличение числа работников, занятых интеллектуальным трудом с высоким уровнем заработной платы, которые становятся акционерами своих компаний. [c.133]
Гипотеза абсолютного дохода / 33 Гипотеза естественного уровня / 33 Гипотеза естественного уровня безработицы / 33 Гипотеза жизненного цикла 133 Гипотеза М. Фридмена / 33, 322 Гипотеза относительного дохода 133 Гипотеза перманентного дохода 133 Гипотеза решения 133 Гипотеза структурных изменений 133 Гипотеза Шумпетера 133 Гипотеза эффективного рынка 134 Гистограмма 134 Гистограмма распределения 134 Гиффена парадокс и товары 134 ГКО 134, 189 [c.781]
Если f a] I. > табл, то гипотеза о структурной стабильности тенденции отклоняется, а влияние структурных изменений на динамику изучаемого показателя признают значимым. В этом случае моделирование тенденции временного ряда следует осуществлять с помощью кусочно-линейной модели. Если /факт < /"табл, то нет оснований отклонять ноль-гипотезу о структурной стабильности тенденции. Ее моделирование следует осуществлять с помощью единого для всей совокупности уравнения тренда. [c.259]
Нетрудно проверить, что регрессионная линия, соответствующая (4.6), имеет коэффициент наклона /3% для t to и /3% + / з для t > to, и разрыва в точке xto не происходит. Таким образом, тестируя гипотезу / з = 0, мы проверяем предположение о том, что фактически структурного изменения не произошло. [c.116]
Разложение изменения прибыли на изменения за счет отдельных факторов, очевидно, зеркально отражает изменение суммы издержек обращения. Если структурный фактор несколько снизил издержки, то, вероятно, он на столько же повысил прибыль. Однако эту гипотезу следует проверить расчетами. [c.236]
Когда мы рассматриваем сектор рынка, соответствующий долгосрочным сделкам, вероятно, следует признать, что определяющее влияние на цены оказывают здесь такие экзогенные факторы, как обменные курсы и процентные ставки, показатели экономического роста, тенденции (тренды) цен и показателей прибыли. Поведение рынка здесь удовлетворительно описывается так называемой гипотезой эффективного рынка, согласно которой в каждый момент вся доступная информация о текущих и будущих событиях дисконтируется в текущие цены рынка, так что изменения цен бывают вызваны только поступающей свежей информацией. Напротив, в краткосрочной перспективе появляются новые возможности для прогнозов, связанные с учетом регулирования платежей, обратных связей и многочисленных технических и структурных факторов. Старые парадигмы финансовой науки типа модели случайного блуждания или гипотезы эффективного рынка внушают нам представление о том, что финансовые рынки склонны относительно плавно и разумно приспосабливаться к поступающей информации. В этом круге идей вполне убедительно выглядят описания поведения рынка на основе линейных зависимостей и законов обращения трендов (стационарности). Однако драматические обвалы рынка при отсутствии существенных изменений информации, резкие изменения условий доступа и сроков при пересечении компанией какого-то невидимого порога в кредитной сфере — все это проявления нелинейности. Действительность показывает, что поведение финансовых рынков едва ли может быть описано линейными трендами. [c.15]
Если брать долгосрочный аспект, то представляется вполне правдоподобным, что решающее влияние на цены рынка оказывают такие экзогенные факторы, как курсы обмена валют, процентные ставки, показатели экономического роста, тенденции издержек и прибыли. В такой ситуации рынок удовлетворительно описывается так называемой гипотезой эффективного рынка (см. [107]), согласно которой вся поступающая информация учитывается в текущих ценах рынка, и будущие изменения цен зависят только от будущей информации. Напротив, для более коротких сроков могут быть разработаны более продвинутые методы прогноза, использующие обратные связи и различные технические и структурные факторы. [c.75]
Если гипотеза о структурной стабильности тенденции ряда у, отклоняется, дальнейший анализ может заключаться в исследовании вопроса о причинах этих структурных различий и более детальном изучении характера изменения тенденции. В принятых нами обозначениях эти причины обуславливают различия оценок параметров уравнений (1) и (2). [c.259]
Конечно, если корреляции между статистическими временными рядами рассматриваются как оценки кривой спроса, гипотеза заключается в том, что прочие условия были приблизительно постоянными в течение времени, или что было сделано соответствующее допущение для их изменения. Подобно этому, если корреляции между структурными данными рассматриваются как оценки кривой спроса, гипотеза заключается в том, что прочие условия являются предположительно постоянными для различаемых единиц, или что было сделано соответствующее допущение относительно различий между ними. В обоих случаях проблему оценки следует ясно отличать от теоретического построения, которое надо оценить. [c.252]
Исчисление финансового результата зависит от выбора оценки средств и их источников. Рассматривая только парадигму двойной бухгалтерии, авторы исходят из того, что суть теории учета должна предопределять процедуры исчисления или прибыли, или убытка. При этом авторы указывают на ряд критериев, позволяющих сформировать шесть разных концепций и, следовательно, шесть разных величин прибыли налогооблагаемой, правовой, этической (морально оправданной), экономической, бихевиористической и структурной. Шесть задач, связанных с исчислением прибыли, приводят к возникновению шести теорий. Это позволяет сделать вывод о том, что парадигма двойной записи включает шесть интерпретаций, шесть подходов, которые удовлетворяют те группы, участвующие в хозяйственных процессах, которые заинтересованы в своей величине прибыли, и тут авторы книги подводят нас к важному заключению бухгалтерские теории (счетоведение) применимы в ограниченном пространстве своих гипотез, практика (счетоводство) отражает постоянно меняющуюся жизнь, которая, в сущности, связана с изменением в соотношении сил, участвующих в хозяйственных процессах. [c.565]
Гипотеза структурных изменений (stru tural- hange hypothesis) — концепция, объясняющая относительный спад профсоюзного движения в США структурными изменениями в экономике и в составе рабочей силы. [c.936]
Согласно гипотезе Зальтера, ускорение темпов инвестиций (как для расширения, так и рационализации производства) придало дополнительный импульс росту средних показателей производительности труда и капитала. Следствием этого ускорения могло быть сокращение разрыва между потенциальным техническим оптимумом общих капиталовложений и уровнем их эффективности. Каким образом страна может увеличить темпы капиталовложений Этот вопрос по сути эквивалентен следующему как достичь введения в дело большего количества капиталов, и как это увеличение гибкости предложения капитала может облегчить проведение структурных изменений, необходимых для поддержки процесса ускорения "инвестиционного темпа" [c.116]
Проведя ревизию результатов Нельсона-Плоссера для 14 рядов с допущением структурных изменений модели и экзогенным выбором даты излома, Перрон получил совершенно другие результаты. Теперь уже гипотеза единичного корня была отвергнута для 11 из 14 рядов, т.е. результаты получились практически прямо противоположными результатам Нельсона-Плоссера. Чуть позже мы обсудим это обстоятельство, а сейчас приведем пример применения процедуры Перрона к одному из основных российских макроэкономических рядов. [c.162]
Для учета влияния датировки при проверке гипотезы единичного корня в моделях, допускающих структурное изменение, воспользуемся процедурой PERRON97 из пакета статистического анализа RATS, реализующей методику, приведенную в статье [Perron (1997)]. Имея в виду предыдущие результаты, ограничим максимальное запаздывание разностей, включаемых в правую часть оцениваемых уравнений, тринадцатью. [c.167]
Для оценки финансовых активов существует множество моделей. Как правило, их целью является определение реальной цены котируемых финансовых инструментов, например облигаций, либо оценка рискованности портфеля активов с помощью прогнозирования. Эти модели позволяют выработать политику управления рисками и определить коэффициенты хеджирования. Зачастую определение коэффициентов хеджирования является их основной целью, еще более важной, чем теоретическая оценка самих активов. Существует два основных подхода к моделированию структуры процентных ставок и ее динамики параметрический и непараметрический. В данной главе нами будет рассмотрен непараметрический подход, не требующий принятия никакой априорной гипотезы относительно вида функционала процесса, формирующего структуру процентных ставок, а также вида распределения, характеризующего динамику наблюдаемых случайных величин. На примере исторического набора данных Эрик де Бодт, Филипп Грегори и Мари Коттрелл используют алгоритм СОК для аппроксимации распределения структуры процентных ставок и ее изменения с течением времени (структурных потрясений). Производимое на этой основе численное моделирование методом Монте-Карло позволяет получить картину долгосрочного развития структуры процентных ставок в течение пяти лет. [c.63]