Води Зви, Мертон Роберт К. Финансы Учеб. пособие / Пер. с англ. — М. Издательский дом Вильяме , 2000. [c.500]
МЕРТОН РОБЕРТ (род. в 1944 г.) — американский экономист, специалист в области экономики неопределенности и информации, математической экономики и моделирования, финансов и инвестиций. [c.366]
Классическое эмпирическое исследование оценки рискового долга сделано Лоуренсом Фишером. Роберт Мертон показал, как теория оценки опционов может быть использована для оценки рискового долга. [c.645]
Роберт Мертон родился в Нью-Йорке 31 июля 1944 г. в семье известного профессора социологии Колумбийского университета. Любимым его предметом была математика, и он получил степень бакалавра инженерии в Колумбийском университете. После этого Мертон поступил в аспирантуру по прикладной математике в Калифорнийском технологическом институте, где он провел 1966/67 учеб. г. К концу года он, однако, решил, что хочет [c.513]
Формула (1.4.5) была усовершенствована Робертом Мертоном для финансовых опционов на акции [c.65]
Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы / Пер. с англ. — М. ИД Вильяме , 2000. [c.531]
Мертон (Merton) Роберт (р. 1944), американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1997 г. Докторскую степень получил в 1970 г. в Массачусетсском технологическом институте, работает профессором в Гарвардском университете. Нобелевской премии удостоен вместе с [c.443]
Солоу (Solow) Роберт Мертон (р. 1924), американский экономист. Окончил Гарвардский университет. Преподавал в Массачусетсском технологическом институте, Кембриджском (США) университете. С 1952 по 1964 г. — одновременно консультант РЭНД-корпорейшн, в 1975—1980 гг. —директор Бостонского федерального резервного банка. Основные труды — по общим экономическим проблемам, чистой и прикладной макроэкономике. Создал одну из известных моделей теории экономического роста (см. Солоу модель роста). Член Национальной АН США, Американской Академии искусств и наук, Эконометричес-кого общества (в 1964 г. был его президентом). Почетный доктор многих университетов разных стран (Чикаго, Париж, Женева и др.). Нобелевская премия по экономике 1987 г. за труды в области теории экономического роста. [c.449]
Солоу, Роберт Мертон (Solow, Robert Merton). Родился в Бруклине (район Нью-Йорка) в 1924 г. в семье эмигрантов смолоду должен был работать. В 1940 г. поступил в Гарвардский университет, где начал изучать социологию, антропологию и начала экономики. В 1942 г. был призван в армию. Участвовал в боях в Северной Африке, на Сицилии, в освобождении Италии. В 1945 г. вернулся в Гарвард, где почти случайно выбрал изучение экономики. Его наставником, а затем и другом стал В. Леонтьев. Получил степень бакалавра (1947) магистра (1948). На преподавательской работе в Массачусетском институте технологии с 1950 г., полный (действительный) профессор МИТ с 1973 г. Основное направление исследований — неоклассические модели экономического роста. Нобелевская премия (1978) за вклад в теорию экономического роста . [c.488]
Роберт Мертон, Майрон Шоулз [c.511]
Луи Башелье первым попытался найти математический подход к оценке опционов в 1900 г. Решение было найдено в 1970 г. Майроном Шолцем и Фишером Блэком, с помощью Роберта Мертона. Разработанный ими метод позволял рассчитать справедливую премию за европейский опцион кол на акции. Опционы к тому моменту использовались уже столетиями, но солидные издания не проявляли интереса к публикации статьи Блэка и Шолца на протяжении почти трех лет Их публикация совпала с открытием в 1973 г. Чикагской фьючерсной биржи, где идея нашла своих поклонников, и к 1978 г. ежедневный оборот составлял уже 100 000 контрактов1. [c.147]
Наиболее развернутый анализ референтных групп в контексте традиции функционализма дали Роберт Мертон и Алис Китт в работе, опубликованной в 1950 г. [c.22]
Прежде чем Блэк начал работать в компании Goldman Sa hs, он был профессором финансовых наук в Чикагском университете и в Масса-чусетском технологическом институте. Коллеги, вероятно, в основном знают Блэка (наряду с Майроном Шольцем и Робертом Мертоном) как одного из разработчиков формулы, которой мы ныне пользуемся для определения цены опционов, но я-то лучше всего запомнил обращение, [c.136]
Существуют и другие модификации САРМ, полученные в результате ослабления основных предположений. К ним относятся, прежде всего, модель Фишера Блэка [85] и ммогофакторная модель Роберта Мертона [107-109]. [c.497]