В результате экстраполяции данных мы получаем точечные значения прогноза. Совпадение фактических данных будущих периодов и данных, полученных при экстраполяции, маловероятно по следующим причинам использованная при прогнозировании функция не является единственной для описания развития явления прогноз осуществлялся с использованием ограниченной информационной базы, и случайные компоненты, присущие уровням исходных данных, повлияли на результат прогноза непредвиденные события в политической и экономической жизни общества в будущем могут существенно изменить прогнозируемую тенденцию развития изучаемого показателя. [c.621]
Однако существует проблема достоверности экспертных оценок. Насколько безошибочно может быть определена экспертом точечная вероятность конкретного факта или события Такую точечную вероятность предлагается определять, например, в методах дерева решений и анализа сценариев. Методу дерева решений также присущи другие особенности. Популярность метода дерева решений связана с наглядностью и понятностью. Но очень остро для него стоит проблема значимости. Дело в том, что отдельным узлам на каждом новом построенном уровне дерева соответствует все меньшее число записей данных дерево решений дробит данные на большое количество частных случаев. Чем больше этих частных случаев, чем меньше обучающих примеров попадает в каждый такой частный случай, тем менее уверенной становится их классификация. Если построенное дерево слишком кустистое , т. е. состоит из неоправданно большого числа мелких веточек, то оно не будет давать статистически обоснованных ответов. Как показывает практика, в большинстве систем, использующих дерево решений, эта проблема не нахо- [c.21]
В результате анализа учитываются параллельное изменение факторов, характеризующих финансовые потоки проекта и воздействующих на критерии проектной эффективности, а также их возможная взаимозависимость (корреляция). Сегодня самый распространенный на практике способ использования данного метода состоит в том, что рассматриваются три точечных сценария один расчетный и два крайних - оптимистический и пессимистический. Но необходимо учитывать, что общая вероятность сценария определялась бы экспертами в соответствии с правилами теории вероятностей как произведение вероятностей появления каждого из событий, что существенно снизило бы вероятность появления крайнего - оптимистического или пессимистического - сценария в общем (не вполне разумно предполагать, что высока вероятность одновременного резкого снижения объема добычи и роста капитальных вло- [c.22]
Далее необходимо выделить, что же именно в данном случае называется интервальным сценарием Сценарный подход вообще подразумевает формирование точечной ситуации, когда некоторая совокупность входных параметров принимает некоторый вектор точечных значений (т.е. одновременно задаются значения по каждому входному параметру). В данном случае ситуация схожа, но есть два принципиальных отличия. Во-первых, сценарии не точечные, а интервальные (обеспечение охвата всех реально возможных значений и повышение точности в определении их вероятностей). Во-вторых, существование нескольких интервалов по каждому входному параметру подразумевает существование некоторой совокупности интервальных сценариев, вероятность каждого из которых определяется произведением вероятностей выбранных интервалов по каждому входному параметру (по теореме о произведении вероятностей совместно наступающих событий). Большинство из полученных интервальных сценариев, образованных по крайним маловероятным интервалам, является неинформативным из-за малых значений вероятностей (более подробное их образование освещается ниже). [c.29]
Точность прогноза. В реальных условиях на развитие процесса или объекта оказывает влияние большое число факторов как внутренних, так и внешних. Часть этих факторов носит случайный характер. Учесть влияние всех этих факторов на развитие событий трудно, а иногда и невозможно. Поэтому возникает желание определить доверительные интервалы прогноза. Такой интервал преобразует точечный экстраполяционный прогноз в интервальный. [c.330]
Таким образом, прогнозирование — это научный способ выявления состояния и вероятных путей развития организации. Прогнозы разрабатываются в виде качественных характеристик, а в самом простом случае в виде утверждений о возможности или невозможности какого-либо события, а также количественных, точечных или интервальных оценок показателей и степени вероятности их достижения. Интервальный прогноз представляет собой вилку, ширина которой прямо пропорциональна вероятности исполнения прогноза. [c.27]
Точность оценки момента возникновения нежелательных событий в процессе предпринимательской деятельности также зависит от полноты и объема начальной информации. И опять вначале оценку следует давать качественную (в смысле отношения предшествования). После того, как будут определены номинации времен наступления событий, руководству предприятия и экспертам нужно будет уточнить тенденции, чтобы получить основные ориентиры при оценке предпочтительности решений с применением более тонких методов. Например, тенденции могут выражаться суждениями такого типа, как Полезный эффект проявится не ранее, чем через 2 года, но и не позднее 2,5 лет , Через 2 года эффект составит не менее 70% от требуемого и др. На этапе оценки пропорций применяются количественные оценки. Наиболее распространенными формами вынесения суждений в количественных шкалах являются точечная, диапазонная и диапазонная с наиболее вероятным значением оценки. [c.190]
Но раз исходы случайные, то и результаты — случайные. Поэтому на следующем этапе анализа рисков необходимо заняться исследованием тенденций и пропорций, присущих случайным величинам результатов одинаково номинированных событий. Хорошим подспорьем к такому анализу является системное понятие лотереи, которое мы ввели, когда проводили системный анализ коммерческих и посреднических рисков. Напомним, что понятие лотереи основано на дискретном (точечном) распределении вероятностей возможных исходов (выигрышей и потерь). Это распределение характеризуется следующими элементами [c.246]
Прогнозы персонала разрабатываются прежде всего в виде совокупности количественных (точечных или интервальных) и реже — качественных оценок, а также показателей вероятности их достижения. Интервальный прогноз представляет собой вилку , ширина которой прямо пропорциональна вероятности его исполнения, В самом простом случае прогноз представляет собой утверждение о возможности или невозможности того или иного события. [c.112]
Если над шкалами производится операция дискретизации, то отображения событий на шкалах могут претерпевать следующие изменения точечные события могут превращаться в интервальные [c.113]
Отметим важное для нас обстоятельство, а именно то, что для метрических шкал любое интервальное событие можно полностью определить двумя точечными событиями, соответствующими моментам времени, когда интервальное событие начинается и когда оно заканчивается. Эти точечные события называются маркерами начала и конца и обозначаются как и/ н л к, где / — индекс интервального события 6j. Цепочечные события можно заменить на последовательность интервальных событий с разными индексами, а каждое такое интервальное событие можно задать парой своих маркеров. [c.115]
Начнем с точечных событий. Одно базовое отношение (е/гт ), где т — номер шкалы, мы уже ввели. Введем еще четыре отношения г 21 — одновременно, г — быть раньше, г2з— быть позже и г26— непосредственно примыкать слева.1) Ясно, что с помощью введенных отношений можно описать любую временную структуру, Е которую входят лишь точечные события. [c.116]
Если для всех интервальных событий указаны маркеры их начала и конца или длина события и один из его концевых маркеров, то отношения между интервальными событиями можно заменить совокупностью отношений между маркерами, т.е. между точечными событиями. Если, например, события е1 и е2 находятся в отношении г2,, то для их маркеров выполняются следующие отношения [c.119]
Для цепочечных событий мы не будем вводить собственную систему отношений. Их мы будем сводить к последовательности интервальных и точечных событий, что на самом деле не всегда возможно на топологических шкалах, но этот тонкий вопрос мы здесь рассматривать не будем. [c.121]
Однако теории являются результатом рационального мышления как в бизнесе, так и вне его. Полагаясь только на практический опыт, мы имели бы лишь "точечное" представление о событиях и набор несогласованных воспоминаний о прошлом. Каждый раз, когда мы хотим осмыслить наш опыт, нам нужна некая концептуальная основа (модель), представляющая реальный мир. Именно это часто и называют "используемой теорией". [c.18]
При описанных выше условиях в сфере политических институтов дальнейшая логика развития событий прямо предполагает расширение государственного сектора - не по абстрактным мотивам стратегических интересов и национальной безопасности, а весьма точечно за счет секторов и компаний, которые высокорентабельны и не требуют значительных сиюминутных управленческих, инвестиционных или инновационных усилий. Для определения возможных масштабов государственной интервенции при заданных предпосылках значение имеют два основных фактора - временной и финансовый. Каждый из них имеет свои ограничения временной, по всей видимости, связан с электоральным циклом, а финансовый - с наличием и объемом доступных источников финансирования новых поглощений. Вполне вероятно в этой связи, что менее благоприятная мировая конъюнктура цен на сырьевые ресурсы 2000-х годов привела бы в том числе к заметно большему числу дел, подобных делу ЮКОСа . По всей видимости, в рамках данного варианта можно также исключить ситуацию, когда процесс национализации экономики приобретает тотальный характер. [c.460]
Каждый из выделенных видов финансового риска имеет свою специфическую процедуру управления. Например, чистые риски подлежат страхованию, а инвестиционные риски часто анализируются на основе дерева вероятностей [15]. Но во всех случаях базовым подходом в оценке рисков в нынешнем финансовом менеджменте является использование точечных вероятностей и вероятностных распределений сценариев возможных событий, влияющих на финансовый результат. [c.32]
Нечеткая функция выручки есть не что иное, как сборка точечных сценариев будущих событий, причем каждому сценарию соответствует своя мера возможности. Таким образом, простейшие точечные сценарии как бы ассимилируются в модели более высокого уровня сложности. Однако в ряде случаев такая ассимиляция невозможна или нецелесообразна. Например, в рамках [c.73]
Возможно ли и в наше время в Украине или России внезапные всплески народного возмущения, могущие привести к серьезным политическим или экономическим последствиям Конечно, возможны, и репетицию их мы видели уже в центре Москвы во время известных событий после проигрыша российской команды на последнем чемпионате мира по футболу. Весьма красноречив и опыт Украины конца 80-90-х гг. XX ст. С одной стороны, такие, на первый взгляд, "точечные" акции гражданского неповиновения, как "голодание" студентов перед парламентом или "захват" львовскими студентами Киевского университета, женские "бунты", сопровождающие арест С. Хмары, оказались довольно эффективными. В то же время в провинции, где население особенно жестоко страдало от "шоковой терапии" и от бездарного руководства экономикой, так и не произошло ни одного голодного бунта. Это доказывает, что народное восстание вспыхивает не от самой "тяжести порабощения", как надеялся в свое время А. Н. Радищев. В условиях, когда рассмотренные нами традиционные социально-психологические, народно-правовые и ритуальные предпосылки народных восстаний практически исчезли, центр тяжести переносится на идеологическую обработку народа в целом и психологическое манипулирование потенциальными бунтарями. А контролировать и своевременно подавлять способные на это экстремистские организации — это уже в компетенции исполнительной власти. [c.140]
Ожидания — еще один важнейший элемент динамических моделей спроса на труд. Предыдущие рассуждения неявным образом исходили из допущения, что ожидания фирмы носят точечный характер хотя колебания в спросе на ее продукцию, а, значит, и в ее спросе на рабочую силу, происходят регулярно, они всякий раз оказываются для нее неожиданностью. Предположим теперь, что фирма, напротив, способна с абсолютной точностью предвидеть любые будущие события. Скажем, ей точно известно, что на следующей неделе из-за падения спроса на выпускаемую продукцию ее потребность в рабочей силе резко сократится, но это сокращение будет мимолетным и вскоре все вернется на свои места. В подобной ситуации никаких колебаний в численности рабочей силы, скорее всего, вообще отмечаться не будет чтобы избежать двойных издержек, связанных сначала с увольнением части работников, а затем с их последующим наймом, фирма сочтет за лучшее какое-то время работать с неполной загрузкой персонала. Таким образом, подключение фактора ожиданий может вести к еще большему сглаживанию траектории изменения занятости [12]. [c.12]
Мы обычно воспринимаем свернутый в клубок поток событий и явлений. Фрагментарная, фрактальная природа ежедневной реальности остается за пределами нашего сознания. Чтобы использовать мышление для сортировки явлений и научиться понимать смысл происходящего, мы должны, прежде всего, найти основную структуру реальности. Структуру, вскрывающую порядок, который лежит в основе Хаоса. Существует четыре нелинейные функции, которые помогают нам определить этот порядок в нашем собственном сознании. Ученые, исследующие Хаос, обнаружили, что кажущиеся хаотичными, не подчиняющимися никаким законам процессы, в действительности, следуют скрытому порядку. Порядок, который они открыли, четырехкратный все внешние явления действуют в соответствии с тем, что они называют четырьмя аттракторами - силами, которые извлекают порядок из беспорядка. Как упоминалось выше, они называются Точечным Аттрактором, Циклическим Аттрактором, Аттрактором Торас, и Странным Аттрактором. [c.29]
Если для некоторой шкалы с номером t (нумерация шкал может быть задана произвольным образом, например, с помощью ряда натуральных чисел) было произведено отображение тг элементов множества Е на эту шкалу, то при переходе к новой шкале т, изменится. Если 6j было точечным событием, то при операциях Rn точечные события сохраняются и отображаются в тот момент времени, который сохраняется в новой шкале в качестве левого момента в обрабатываемой последовательности. Если в) было интервальным событием, то после преобразования оно либо сжимается, стягиваясь к левому концу старого интервала, либо (в пределе) превращается в точечное событие. Цепочечное событие при операциях редискретизации превращается либо в цепочечное событие с меньшими интервалами, либо в интервальное событие, либо стягивается в точечное событие. [c.113]
Пример 3.10. На рис. 3.14, а показано точечное событие е1( соответствующее высказыванию Константин Циолковский родился 17 сентября 1857 г. . На рис. 3.14, б показано, как преобразовалось это событие в отображение на шкале, в которой совершен переход от дней к месяцам. Теперь точечное событие е[ соответствует высказыванию Константин Циолковский родился в сентябре 1857г. . Интервальное событие ez, показанное на рис. 3.14, а, соответствует в данном случае высказыванию Весь сентябрь 1857г. лил, не переставая, проливной дождь . На рис. 3.14, б это же событие показано как точечное (е 2). [c.113]
Легко видеть, что выбранная нами базовая система отношений для точечных событий не единственно возможная и не минимальная. При наличии функции р можно считать, что события е и е находятся в отношении г и, если р(еь е -)=0, и в отношении г26, если эта функция принимает значение 1. Отношения г2а и г23 можно выразить друг через друга с использованием операций конъюнкции и отрицания (егГ22е/) = (ё -28е/) (егг21е7). Но стремление к минимальности [c.118]
Мы закончили построение модели представлений для временной логики. Эта модель состоит из набора шкал, отношений проекциро-вання т, или Т событий на шкалы, системы отношений во времени между событиями, связывающих отношения для интервальных событий с точечными через маркеры, и функций р для различных шкал вместе с набором необходимых арифметических процедур. [c.122]
Нечетко-множественные формализмы для нас - это наиболее естественный язык моделирования неопределенности, который мы применяем для решения экономических задач уже пять лет, - и все больше становимся приверженцами этого способа моделирования, ибо не возникает повода для разочарований. Есть определенная конкуренция между нечеткими множествами и вероятностями при моделировании рисков бизнеса. Вероятности - это традиционный инструмент моделирования, который используется с давних времен. Однако есть определенные проблемы в обосновании вероятностных оценок. И здесь есть три пути развития событий. Первый - пытаться переходить от точечных оценок вероятностей к размытым оценкам, к интервальным и нечетким вероятностям. Второй путь - отказываться от использования вероятностных описаний, целиком замещая их нечетко-множественными. Третий путь - комбинировать в разумной пропорции вероятностные и нечетко-множественные описания (по аналогии с тем, как это реализуется в концепции нечетких случайных величин Пьюри-Ралески [37]). Выбор пути напрямую зависит от того, какой материал есть в распоряжении у аналитика и ни один из этих путей не закрыт, что мы и продемонстрируем по ходу изложения. [c.4]
Следует отметить, что при долгосрочном и среднесрочном планировании зачастую бывает сложно получить точечные субъективные вероятности реализации того или иного события. В таком случае мы предла- [c.56]