Случайный процесс наз. стационарным, если его вероятностные характеристики не меняются во времени. Для большей части приложений достаточно стационарности в широком смысле, т. е. постоянства во времени среднего Е [ (t)] и ковариационной функции Е [g (t) (t + t)]. Для стационарных процессов получили фундаментальное развитие методы наи- [c.110]
Если постоянна не только функция распределения вероятностей, но также первый и второй моменты в уравнениях (1)—(3), процесс называется стационарным в широком смысле, или процессом со стационарными ковариациями. Если функция распределения вероятностей будет (многомерной) нормальной, то оба типа стационарности совпадут. Обсуждение стационарных процессов, включая ссылки на литературу, можно найти, например, в [Fishman, 1968, р.13, 17 1971, р.22] и [Dear, 1961, р.9—13]. Взаимоотношения между временными рядами и имитационным моделированием изучаются в [Mihram, 1972 р. 146— 180, 443—483]. [c.122]