Это приводит к необходимости использовать также и другие тесты на наличие автокорреляции. Во всех этих тестах в качестве основной гипотезы Щ фигурирует гипотеза об отсутствии автокорреляции. [c.174]
Тест Дарбина— Уотсона. Этот простой критерий (тест) определяет наличие автокорреляции между соседними членами. [c.170]
Статистика Дарбина—Уотсона, безусловно, является наиболее важным индикатором наличия автокорреляции. Однако, как уже отмечалось, тест обладает и определенными недостатками. Это и наличие зоны неопределенности, и ограниченность результата (выявляется лишь корреляция между соседними членами). Ничего нельзя сказать и о характере автокорреляции. [c.174]
Если тесты показывают наличие автокорреляции остатков, это означает, что рассматриваемая ARMA модель не подходит, и ее надо модифицировать. Например, если в автокорреляционной функции отличны от нуля значения с номерами, кратными 4, то стоит попробовать ввести сезонную авторегрессию четвертого порядка. Если единственное отличающееся от нуля значение соответствует лагу, равному 4, можно попробовать ввести сезонный МА-член порядка 4. [c.307]