Нейронные сети хорошо себя зарекомендовали как прогностический инструмент для получения сигналов входа. В пределах выборки прибыль была невероятной, вне пределов выборки — гораздо выше прибыли случайных входов (хотя торговля портфелем в целом была убыточной). Таким образом, была продемонстрирована реальная прогностическая ценность. Использование подобных прогнозов для того, чтобы закрывать позиции до разворота рынка, должно повысить эффективность торговли, даже если это коснется весьма небольшого количества сделок. То же самое относится и к правилам, полученным генетическими методами. При этом не следует ожидать чудесного роста эффективности, поскольку в любом случае система будет генерировать немного дополнительных сигналов выхода, которые будут влиять на считанные сделки, возможно, в положительную сторону. Таким образом, общее улучшение будет невелико. Поскольку для нижеприведенных тестов правила разрабатываются заново, то, возможно, будет обнаружено больше случаев эффективного применения сигналов выхода, чем было обнаружено для сигналов входа. [c.362]
Смотреть страницы где упоминается термин ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ТОРГОВЛЕ
: [c.214]Смотреть главы в:
Нейронные сети и финансовые рынки -> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ТОРГОВЛЕ