В целом процесс построения полей риска проходит ряд последовательных стадий. Вначале определяются источники опасных воздействий. Ими могут быть промышленная установка, хранилище опасных веществ, трубопроводы под давлением, паровые котлы и т.д. Далее разрабатывается физическая модель, в соответствии с которой происходит распространение разрушающего или [c.98]
Анализ развития неблагоприятной ситуации на предприятии включает в себя в качестве обязательного элемента определение степени воздействия разрушительных факторов на объекты, находящиеся на различном расстоянии от источника опасного воздействия. Эта процедура носит название построения полей (или зон) риска. Таким образом, поле риска — это область на карте или схеме территории, характеризуемая определенной степенью воздействия конкретного разрушительного фактора на объекты и соответственно определенной степенью ущерба от него. [c.97]
Одной из важнейших проблем является выделение предмета исследования рискологии. Рискология изучает, какие возможные риски, а также их величины (построение поля рисков) могут возникнуть в процессе определенной деятельности системы, которую далее будем называть основной. Но сам процесс построения поля рисков напрямую не связан с основным видом деятельности, это особый вид деятельности. Далее этот вид деятельности будем называть — рискологи-ческая деятельность. Рискологическая деятельность, как сложное явление, может быть классифицирована самым различным образом. Прежде всего, необходимо рассмотреть взаимосвязь построения поля рисков с учетом временного фактора. Всю рискологическую деятельность в зависимости от учета временного фактора можно разделить следующим образом [c.36]
Критерием, обеспечивающим сужение поля выбора портфеля инвесторов, являются кривые безразличия" [indifferen e urves]. В основе их построения лежат функции полезности инвестора, отражающие его отношение к риску и доходности портфеля. Принципиальный график формирования кривых безразличия инвестора, нейтрального к риску, представлен на рис. 11.4. [c.352]
Хотя построение кривых безразличия значительно сужает возможное поле формирования инвестиционного портфеля, оно не дает возможности избрать наиболее эффективный его вариант, т.к. существует множество таких вариантов, соответствующих предпочтениям конкретного инвестора. Приблизиться к решению этой задачи позволяет сформулированная П.Марковичем теорема об эффективном множестве" [effi ient set theorem]. Она фиксирует модель инвестиционного поведения инвестора в процессе формирования портфеля следующим образом Инвестор выбирает свой оптимальный вариант портфеля из их множества, каждый из которых 1) обеспечивает максимальное значение уровня ожидаемой доходности при любом определенном уровне риска 2) обеспечивает минимальное значение уровня риска при любом определенном уровне ожидаемой доходнос- [c.353]