ЭФФЕКТ ДЖОКЕРА
На рис- 7.4 показана аналогичная кривая для Н = 0.72 — значения, часто наблюдаемого в природных процессах. Эти данныр (пни также представлены па риг. 7.1) были получены аппроксимацией обобщенного броуновского движения, более Детально описанной в Приложении 3. Такой ряд получен, как было сказано, с учетом памяти о 200 наблюдениях. В имитато-Ре Херста, использующем смещенную колоду из 27 карт, эффект памяти моделировался джокером. Он мог появляться, 8 среднем, после 27 снятий колоды, в продолжение большого количества имитаций. Имитатор Херста располагал памятью 0 27 наблюдениях. Долгосрочные корреляции после 27- наблюдений падают до нуля, и при шаге по времени 27 наблюдений ли более система начинает следовать случайным блуждани-Чм Таким образом, мы могли бы принять эти 27 наблюде-Ии как цикл, или период, системы. Данные, которые были Яты для построения кривых на рис. 7.1 и 7.2, имитируют
[c.97]
Смотреть страницы где упоминается термин ЭФФЕКТ ДЖОКЕРА
:
[c.67]
Смотреть главы в:
Фрактальный анализ финансовых рынков
-> ЭФФЕКТ ДЖОКЕРА