также пороговая авторегрессионная модель
Все описанные в этой главе эксперименты показали хорошую способность MBPN-моделей к обнаружению нелинейных связей во временных рядах финансовых показателей. Это проявлялось в ро-бастности прогноза на тестовых данных. Для сравнения мы применяли также традиционные линейные методы, предполагая при этом, что ничего не знаем о структуре входного ряда. Конечно, имеются более сильные статистические методы, например, такие, где учитывается зависимость дисперсии от прошлых значений (AR H), или пороговые авторегрессионные модели (TAR), и с их помощью можно находить сложные нелинейные связи. В этой главе мы хотели подчеркнуть тот факт, что методы нейронных сетей не предполагают никаких предварительных знаний о модели. Единственное, что нужно — это значения переменных, а далее сеть уже сама приспосабливается к имеющейся структуре.
[c.92]
Смотреть страницы где упоминается термин также пороговая авторегрессионная модель
:
[c.249]
[c.249]
[c.249]
[c.250]
Нейронные сети и финансовые рынки
(1997) -- [
c.39
,
c.41
,
c.49
,
c.50
,
c.76
,
c.137
]