Для того чтобы получить хорошие в статистическом смысле оценки параметров, необходимо, чтобы факторные признаки были независимы. Наличие в уравнении лаговых значений для каждого фактора, а также зависимость факторов между собой вследствие экономической специфики задачи приводят к тому, что объясняющие переменные оказываются мультиколлинеарными. Для решения этой проблемы использован, во-первых, метод Койка во-вторых, метод главных компонент. [c.311]
Динамические эконометрические модели. Модели с распределённым лагом. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределённым лагом лаги Алмон, метод Койка, метод главных компонент. Модели адаптивных ожиданий. Оценка параметров моделей авторегрессии. Прогнозирование на основе временных рядов. Тесты на устойчивасть тест Чоу, F-тест. Оценка качества прогнозов. [c.4]