Во-вторых, в случае определения (4), а также и ряда других родственных определений (см. [260], [261], [273]), удается получать эффективные критерии отсутствия асимптотического арбитража, выраженные, в том числе, в терминах таких объектов, хорошо известных в статистике случайных процессов как "интеграл Хеллингера" "процесс Хеллинтера" (см. [250 гл. V]). [c.206]
Приведем некоторые примеры, с одной стороны, показывающие эффективность критериев отсутствия асимптотического арбитража, основанных на интегралах Хеллингера порядка а, и, с другой стороны, проясняющие рассуждения и выводы теории APT, изложенной в 2d, гл. I. Примеры 1 и 2 являются частными случаями примеров, рассмотренных в работе [260]. [c.217]
Проведенный в примерах 1-3 анализ отсутствия асимптотического арбитража показывает эффективность обращения к критериям, выраженным в терминах асимптотических свойств интегралов Хеллингера порядка а >0. [c.223]
Смотреть главы в:
Основы стохастической финансовой математики Т.2 -> Критерии отсутствия асимптотического арбитража