В стабильной экономике темпы изменения цен и количеств являются величинами одного порядка (например, и ВВП в реальном выражении, и его дефлятор изменяются за год на единицы процентов). В российской же переходной экономике цены, как правило, гораздо более подвижны, чем количества. Среди переменных, описывающих российскую переходную экономику, выделяются быстрые и медленные, тогда как в стабильной экономике такого расщепления переменных не наблюдается. Индексы цен и показатели в номинальном выражении становятся быстрыми переменными, а индексы количеств и показатели в реальном выражении становятся относительно медленными переменными. Это означает, что в российской переходной экономике измерительные проблемы при построении временных рядов индексов цен накапливаются гораздо быстрее, чем проблемы построения рядов индексов количеств. В результате индексы цен зачастую характеризуются гораздо более значительными погрешностями по сравнению с индексами количеств. Это приводит к тому, что операция дефлятирования становится весьма опасной , а порой и совершенно недопустимой. Это, в свою очередь, может влиять даже на технику анализа и на основные черты методик построения индексов количеств, вынуждая обходиться без использования операции дефлятирования. [c.85]
Показано, что в силу объективных причин точность измерения роста цен российскими индексами цен крайне низка. Основные проблемы измерения роста цен в российской переходной экономике проявляются в резком увеличении погрешности измерения с увеличением интервала времени, разделяющего сопоставляемые периоды, когда цены изменяются на много десятков процентов или сильнее. В частности, с ростом сводного индекса цен его систематическая погрешность в относительном выражении может неограниченно возрастать. Поэтому измерительные проблемы способны существенно влиять на результаты сравнительно долгосрочных сопоставлений. В таких условиях становится проблематичным использование сводных индексов цен для построения дефляторов. В то же время при проведении краткосрочных сопоставлений, когда изменения цен измеряются про- [c.14]
Проблема, порождаемая отсутствием в данных годовой динамики информации о внутригодовой структуре потока стоимости, очевидно, не может быть устранена. Помимо этой проблемы, имеющей объективную природу, использование годовых данных зачастую сопровождается еще одной проблемой субъективного свойства. Индексы цен обычно описывают динамику цен по состоянию на некоторые моменты времени, тогда как дефлятор обычно должен отражать динамику цен в среднем за период, скажем, за год. В связи с этим возникает задача построения индекса среднегодовых цен на основе индекса цен по состоянию на конец года. Когда отсутствует информация о внутригодовой структуре потока стоимости, обычно полагают, что интенсивность потока стоимости постоянна в пределах шага по времени. Это приводит к формуле трапеций [c.88]
Помимо получения заведомо абсурдных с содержательной точки зрения выводов (что не представляет большой проблемы), использование разных дефляторов может заметно исказить содержательные выводы, не выводя их, однако, за пределы разумности (что наиболее опасно). Поясним, как это может случиться. Известно, что измерительные проблемы при построении сводных экономических индексов, как правило, тем сильнее, чем выше уровень агрегирования индекса. Так, имеются основания полагать, что индекс цен производителей по промышленности в целом обладает более значительными погрешностями, чем большинство отраслевых индексов. Это может быть обусловлено, в частности, тем, что на масштаб измерительных проблем на уровне индекса по промышленности в целом влияют и межотраслевые, и внутриотраслевые структурные сдвиги, в то время как на точность отраслевых индексов влияют лишь внутриотраслевые структурные сдвиги, а межотраслевые сдвиги не влияют. Вообще, чем менее однородна совокупность данных, тем большими проблемами может обладать построенный на ее основе индекс. [c.90]
Ниже рассмотрим методику построения основного российского индикатора инфляции - ИПЦ Росстата. После этого, опираясь на полученные результаты, обсудим и другие российские индикаторы инфляции, такие как индекс цен производителей промышленной продукции, а также проблемы, возникающие при построении и использовании дефляторов. [c.38]
Вместе с тем при проведении краткосрочных сопоставлений, когда цены изменяются не более чем на десятки процентов, особых измерительных проблем не возникает. Это благоприятное обстоятельство обусловлено, в частности, тем, что динамика цен описывается переменными типа запаса, которые в гораздо меньшей степени подвержены воздействию календарных и сезонных факторов, чем переменные типа потока. Среди проблем, возникающих при проведении краткосрочных сопоставлений, следует отметить снижение точности дефлятированных стоимостных оценок при использовании дефляторов с крупным шагом по времени. Но это проблема, скорее, корректности использования индексов цен, а не их построения. [c.101]