Риск портфеля, состоящего из двух активов

Цель хеджирования состоит в устранении риска для портфеля активов Хеджирование длинной позиции (на покупку) по активу, имеющему риск, достигается занятием короткой позиции (на продажу) в некоторой пропорции от стоимости портфеля по другому, но высококоррелированному рискованному активу. Для иллюстрации этого рассмотрим портфель, имеющий длинную позицию по активу А, которую желательно захеджировать путем занятия короткой позиции по фьючерсному контракту на актив А. До установки хеджа необходимо ответить на два вопроса  [c.296]


Смотреть страницы где упоминается термин Риск портфеля, состоящего из двух активов

: [c.387]