Тест 4. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытая с входом по цене открытия следующего дня. Эта система, основанная на пробое, покупает на открытии следующего дня, если закрытие текущего дня происходит по цене выше максимального максимума за последние п дней, и продает на открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие происходит по цене ниже минимального минимума за последние п дней. Количество дней п — единственный параметр модели. Красота этой модели, помимо простоты, в том, что ни один важный тренд не будет пропущен, и уже после сегодняшнего закрытия будет известно о сделках, предпринимаемых завтра. [c.114]
Тесты с 25 по 36 рассматривают стандартную модель пересечения скользящего среднего с противоположно направленными сигналами. Как и ранее, сигнал на вход поступает при пересечении ценами линии скользящего среднего или при пересечении быстрого и медленного скользящих средних. В традиционных следующих за трендом моделях трейдер поку- [c.148]
Мы полностью исследовали каждый из классов моделей входа (т.е. все следующие за трендом модели на основе скользящих средних, все модели на основе пробоев, все малые нейронные сети). Все тесты по каждой из этих групп усреднялись для данных в пределах и вне пределов выборки. [c.378]
Смотреть главы в:
Энциклопедия торговых стратегий -> Тесты моделей, следующих за трендом