Волновые фильтры, использованные в тестах, подобны квадратичным зеркальным фильтрам, которые имеют два выхода. Один выход по фазе в точности соответствует любому рыночному сигналу, имеющему частоту, равную центральной частоте полосы пропускания. Второй выход сдвинут по фазе ровно на 90°, т.е. его пики и провалы соответствуют нулевым значениям первого выхода, и наоборот. В математическом смысле эти выходы ортогональны. Используя их для вычисления мгновенной амплитуды циклической активности (на частоте настройки фильтра), достаточно взять сумму квадратов двух выходов, а затем извлечь из нее квадратный корень. Для определения силы циклического процесса не требуется искать максимумы и минимумы в фильтрованном сигнале и измерять их амплитуды. Кроме того, нет необходимости использовать экзотические методы, вроде расчета корреляции между фильтрованным сигналом и ценами в пределах примерно одного цикла, как мы делали в 1997 г. Если один из фильтров в составе группы обнаружит сильный цикл, то пара выходов этого фильтра может подавать сигнал торговой системе в любой желаемой фазе этого цикла. [c.234]
| Рисунок 10-1. Обработка сигнала квадратичным зеркальным волновым фильтром. |  |
| Рисунок 10-2. Частота и фаза выходного сигнала квадратичного зеркального волнового фильтра. |  |
ФИ-эллипсы хорошо работают как графические торговые приспособления, потому что охватывают 3-волновые фигуры. ФИ-эллипсы динамически приспосабливаются к изменениям ценовых фигур и работают как фильтры, отсеивая шумы на беспорядочных рынках. Поэтому, по нашему мнению, ФИ-эллипсы лучше всего подходят для начала анализа движений цены. Все прочие торговые приспособления Фибоначчи работают, до некоторой степени, в рамках структур ФИ-эллипсов (рисунок 8.1). [c.211]
Фильтры Баттеруорта нельзя назвать единственными оптимальными фильтрами для анализа рыночных циклов. Недостатки фильтров Баттеруорта включают довольно низкую скорость принятия решений, не всегда достаточную для реальной торговли, а также проблемы с измерением мгновенной амплитуды данного цикла. Как было указано ранее, фильтры Баттеруорта могут вносить сильные фазовые искажения. Альтернативой им могут быть волновые фильтры. [c.233]
На рис. 10-3 изображен импульсный ответ обоих выходов волнового фильтра — совпадающего по фазе с входным сигналом и ортогонального. Эти кривые напоминают почти идеальные экспоненциально затухающие синусоиды или косинусоиды. Впрочем, затухание не совсем экспоненциально, и относительные амплитуды пиков подвергаются незаметным подстройкам для избежания влияния трендов. [c.236]
Во всех тестах циклических моделей входа используется стандартный портфель из 36 рынков. Количество контрактов для покупки или продажи на каждом рынке подбиралось для соответствия долларовой волатиль-ности двух контрактов S P 500 на конец 1998 г. Использован стандартный выход защитная остановка закрывает любую позицию, убытки которой превышают одну единицу волатильности. Кроме того, лимитный приказ закрывает позиции, прибыль которых превышает четыре единицы волатильности, а рыночный приказ по цене закрытия закрывает позиции, не закрытые предыдущими выходами в течение 10 дней. Правила входов рассмотрены в обсуждении модели и индивидуальных тестов. Все тесты проведены при помощи стандартного -Trader toolkit. Ниже приведен код модели, основанный на волновом фильтре со стандартной стратегией выходов [c.240]
Роберт Рии изучил труды Доу и потратил много времени на составление рыночной статистики и дополнение наблюдений Доу. Он заметил, что индексы более склонны, чем отдельные акции, к формированию горизонтальных линий или продолженных графических формаций. Он также был одним из первых технических аналитиков, определившим, что отклонение должно иметь минимальную амплитуду, чтобы рассматриваться как однозначный вторичный свинг. Вторая часть этой главы (начинающаяся с Основных принципов ценового поведения) изучает различные критерии, которые могут быть использованы для категоризации рыночных колебаний, включая процентные фильтры волновых амплитуд, что становится особенно важным при построении ваших собственных свинговых графиков. [c.27]
Насколько нам известно, мы перечислили все волновые структуры, которые могут сформироваться во время движения цен основных индексов фондовых рынков. По Закону волн, никаких других структур, кроме перечисленных здесь, не сформируется. Действительно, поскольку часовые значения являются почти в совершенстве подходящим фильтром для выделения волн Сверхмаленького (Subminuette) волнового уровня, авторы не смогли найти примеров волн, старше Сверхмаленького уровня, которые нельзя было бы удовлетворительно исчислить по методу Эллиотта. На самом деле, с помощью графиков, выполненных компьютером по ежеминутным транзакциям, раскрыты волны Эллиотта гораздо более мелкого волнового уровня. Даже небольшого количества данных (транзакций) в единицу времени на этом предельно малом волновом уровне достаточно для того, чтобы точно отразить Закон волн человеческого поведения посредством записи быстрых изменений в психологии, происходящих в кулуарах биржи и на ее площадке. Все правила (освещенные в Уроках 1..9) и указания (освещенные в Уроках 1..15) по существу дела применяются к текущему настроению рынка, а не к его данным самим по себе или отсутствию их. Его отчетливое проявление требует свободных рыночных цен. Когда цены устанавливаются указом правительства, как для золота и серебра в течение половины двадцатого века, то волны, ограниченные указом, нельзя учитывать. Когда доступные ценовые данные отличаются от того, что могло бы быть при свободном рынке, волновые правила и [c.34]
В условиях переходной зоны (морское мелководье, болото, озеро) можно использовать гидрофоны или сейсмоприемники, предназначенные для работы на болотах. Последние монтируются на шесте для лучшего согласования с грунтом. Гидрофоны могут образовать группу на дне озера. Часто из-за недостаточного обеспечения оборудованием, приходится использовать только один приемный элемент на группу. Следует тщательно исследовать, какое влияние оказывает на подавление помех такая группа. Гидрофоны чувствительны к изменению давления (а не к изменению скорости, как сухопутные сейсмоприемники), и отраженные волновые поля давления отличаются по фазе на 180° от отраженных волновых полей скоростей частиц. Временное соотношение между первичной отраженной волной давления и ее волной-спутником обуславливает кажущийся сдвиг фаз 90° между гидрофонами и сухопутными сейсмоприемни-ками на малых глубинах вблизи береговой линии. Возможна разработка фильтров взаимокорреляции для лучшего согласования фаз различного регистрирующего оборудования и импульсов источников. [c.152]