Хотя дельта-гамма-вега-приближение учитывает нелинейные характерис тики риска, остаются следующие проблемы [c.265]
Для больших диверсифицированных портфелей, в которых опционы HI доминируют, дельта-нормальный метод представляет собой наиболее быст рый и эффективный способ расчета VaR. Для портфелей, чувствительных i относительно небольшому количеству источников риска с некоторой (суще ственной) долей опционов, дельта-гамма-вега-приближение обеспечивав более высокую точность при сравнительно невысоких требованиях к вычис лительной мощности. Для портфелей со значительной долей опционов не обходим подход на основе полного оценивания, который предусматривав [c.265]
Делъта-гамма-вега-приближение позволяет учесть соответствующие рис-и (изменение дельты, изменение волатильности), что позволяет усилить дос-оинства дельта-нормального метода за счет возможности более приемлемой щенки нелинейных инструментов, поступившись, однако, простотой, присущей дельта-нормальному методу. [c.273]
Смотреть страницы где упоминается термин Дельта-гамма-вега-приближение
: [c.265] [c.736]Смотреть главы в:
Энциклопедия финансового риск-менеджмента -> Дельта-гамма-вега-приближение