Вега

J — индикатор цифровой 2—3 — шкафы (2 — контроля. 3 — управления) 4 — щиты управления агрегатной системой 5 — рабочее место машиниста технологических компрессоров 6 — то же, старшего машиниста 7 — пульт диспетчера 8 — рабочее место сменного инженера-диспетчера 9, 13 — стенды для технологических схем 10 — шкаф для технической литературы и приборов // — блок вызова 12 — место приема пищи 14 — аппаратура передачи данных 15 — устройство вывода и цифропечатающее 16—17 — шкафы распределительные 18 — шкаф питания 19 — ящик с понижающим трансформатором 20 — выпрямитель 21, 22, 24—28 — шкафы (21 — связи, 22 — преобразователей, 24 — управления системы Вега , 25 — станционный, 26 — регистрации, 27 — измерения, 28 — релейный) 23 — стойка системы контроля загазованности помещений Газ-1 .  [c.152]


Продано акционерному обществу "ВЕГА" грузовое транспортное средство Выпишите счет-фактуру и составьте акт приемки-передачи ф. № ОС-1  [c.12]

Операция 5. Продажа грузового транспортного средства акционерному обществу "ВЕГА" отражается в учете на основе договора купли-продажи и накладной на отпуск на сторону. Для того чтобы операция была завершена, заполните акт о выбытии основного средства (тип. ф. № ОС-4).  [c.13]

ОАО "Машиностроитель", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Агафонова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО "Вега", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Петрова С.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем  [c.96]

ОАО "Машиностроитель", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Агафонова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО "Вега", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Петрова С.Ю.,  [c.104]


Это произошло, например, с банком Российский кредит , который приобрел контрольный пакет акционерного общества Вега , выпускавшего когда-то довольно известную радиоаппаратуру. Затем банк с трудом нашел покупателя на акции предприятия, которое в настоящее время объявлено банкротом.  [c.126]

Вега показывает, как изменится цена опциона, если волатильность базисной бумаги увеличится на 1 процент. Вега показывает сумму выигрыша в долларах, которую следует ожидать при увеличении волатильности на один пункт (при прочих равных условиях).  [c.143]

Поскольку вега определяет чувствительность опциона к изменению волатильности, опционы с высокой вегой предпочтительнее (для покупки), чем с низкой.  [c.144]

Таблица 4.4 Вега — влияние волатильности на одногодичный опцион колл Таблица 4.4 Вега — влияние волатильности на одногодичный опцион колл
Цена Акции ( ) Рисунок 4.6 Вега — влияние волатильности на одногодичный опцион колл  [c.82]

Рисунок 4.7 Вега опциона колл около денег Рисунок 4.7 Вега <a href="/info/7366">опциона колл</a> около денег
Ситуация, в которой существует короткая позиция на опцион колл до срока истечения, во всех отношениях противоположна случаю, где присутствует длинная позиция на опцион колл, поэтому очень легко выявить такие меры чувствительности, как дельта, гамма, тэта и вега. До срока истечения профиль цены (и стоимости) короткого опциона колл зеркально изогнут. Отрицательные стоимости истекающего короткого опциона колл, показанные на Рисунке 5.1, представляют общую сумму денег, тре-  [c.106]

ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕННОГО РАСПАДА И ВЕГИ  [c.114]

Риск по Веге Риск по Тэте  [c.170]

Использование короткой позиции дало желаемый результат ликвидации риска возле уровня 116, но свойства остальных рисков не подверглись влиянию. При 116 портфель является все еще длинным по вола-тильности и теряет 198 в день. Управляющий может довольствоваться такой ситуацией, а возможно, он захочет ликвидировать некоторый риск временного распада и риск по веге, а также и рыночный риск. Чтобы этого добиться, ему придется рассмотреть вопрос хеджирования не только с помощью акций, но и с использованием опционов. Здесь только один вариант — это короткая позиция на опцион колл, и для упрощения мы остановим свое внимание только на краткосрочных опционах колл с ценами страйк в диапазоне 105 — 125. Таблица 7.6 перечисляет свойства этих инструментов с учетом того, что размер позиции равен 100.  [c.173]


Короткая позиция на любой из этих опционов колл с правильным размером ликвидирует рыночный риск в непосредственной близости от 116 и сократит до некоторой степени риск по веге и тэте. Какой из них управляющий выберет, зависит оттого, какого рода риск он предпочтет. В качестве примера рассмотрим использование опциона колл с ценой страйк 110. Короткая позиция на 100 таких опционов является рыночным эквивалентом для 7.735 коротких акций. Нам нужно открыть короткую по-  [c.173]

Следовательно, из таких опционов мы продаем в короткую 61 опцион, получая прибыль, равную 61 х (71.800)/100 = 43.798. Также можно посчитать - до того, как мы предпримем это хеджирование — сокращение риска по параметрам вега и тэта. Если 100 опционов имеют вегу 1.734 и тэту 145, то произведя расчеты подобным образом, мы узнаем, что 61 опцион имеет вегу и тэту по 1.058 и 88 соответственно. Итак, короткая позиция на 61 контракт трехмесячного опциона колл с ценой страйк 110 имеет двойное действие — ликвидирует рыночный риск в непосредственной близости от 116, а также сокращает риск временного распада и риск по веге. Сведения об общем риске этого портфеля представлены в Таблице 7.7, а графическое изображение эффективности использования коротких опционов колл дано на Рисунке 7.8.  [c.174]

Цена исполнения Стоимость Опциона ( ) Экспозиция акции (кол-во акций) Вега при 1% изменении ( ) Тэта в день ( )  [c.176]

Применяя подобные расчеты, можно показать, что 64 длинных опциона пут увеличивают вегу и тэту на 1.690 и 70 соответственно.  [c.176]

Простейшие умножающие машины с рычажной установкой исходных данных и ручным приводом приспособлены только для умножения и деления. На более же совершенных машинах, имеющих клавишный установочный механизм и электропривод, выполняются все четыре действия арифметики, причем умножение и деление на многих из них производятся автоматически. На малых электронных машинах ( Искра , Вега , Заемтрон и др.) и остальные арифметические действия также выполняются автоматически.  [c.49]

Оценка возмокных изменений в объемах и структуре производства энергетических ресурсов в СССР показывает, что добыча нейти и газо-веге конденсата стабилизируется, а доля их в общем производстве энергетических ресурсов сокращается.  [c.4]

Об этом сообщает ученый, занимавшийся в средние века историей Перу, - Гарсиласо де ля Вега. Перуанцы гю квипусу узнавали о числе сражений, численности посольств, но и только [55, с. 26]. Вместе с тем у предметного письма было и огромное достоинство — оно являлось универсальным международным языком.  [c.20]

Информация по первичному формату отчетности представляется по всему перечню показателей, предусмотренному в параграфах 51-69 МСФО 14. Они показаны в примере сегментного отчета акционерного общества "Вега" за 19X9 год, который представлен ниже в млн. руб.  [c.275]

Одной из самых вкусных и полезных пицц является внесезонная пицца Мечта с сыром и помидорами. Пицца невероятно вкусна и отличается от всех подобных еще и наличием необходимого организму вещества - бетта-каратина. Вего-пиццы - пиццы без животных жиров. Имеется специальная детская пицца.  [c.274]

В последние годы получили распространение клавишные вычислительные машины на электронной основе Вега , Искра , Элка , Орбита , Заемтрон—381-385 , Электроника-2м и микрокалькуляторы различных наименований.  [c.63]

Трейдеры могут быть не в состоянии гарантировать цены рынках спотов, необратимых форвардов или фьючерсов, временно оставляя позицию Дельта не застрахованной (unhedged). Чтобы избежать высокой стоимости страховки и риска наступления необычно высокой волатильности, трейдер может застраховать позиции исходного опциона другими опционами. Такие методы нейтрализации риска называются страхоками Гамма или Вега .  [c.34]

Вега характеризует влияние волатильности на величину premium за опцион. Вега (Е) характеризует чувствительность теоретической цены опциона относительно изменения волатильности. Например, Е=0.2 создает увеличение premium на 2% за каждый процент увеличения расчетной волатильности и уменьшение premium на 2% за каждый процент уменьшения расчетной волатильности.  [c.35]

Vega - коэффициент "вега" - измеряет чувствительность рассчитываемой цены опциона к  [c.33]

Влияние веги также значимо. Большинство участников рынка применяют одну и ту же модель или варианты этой модели для определения цен опционов, и единственным, наиболее важным параметром, определяющим относительную стоимость опциона, является подразумеваемая во-латильность. Опцион с подразумеваемой волатильностью в 10% стоит де-  [c.115]

Это понятие может быть применимо ко всем чувствительностям, таким, как гамма, тэта и вега, и означает, что расчет риска всего портфеля является ничуть не более сложным, чем простое математическое суммирование (summation).  [c.167]

Основным источником рисков для опционного портфеля является изменение всеобщей рыночной величины волатильности. В рассматриваемом примере мы предполагаем, что портфель создан, когда опционы торговались по ценам, сложившимся при 15% волатильности. А что если во-латильность внезапно увеличивается на определенное значение, скажем, на 1% до 16% Данное значение является сдвигом в волатильности, используемым для определения риска по волатильности (или вега), и в оставшейся части книги мы сделаем это значение равным 1%, хотя можно использовать и другую величину. Колонки с заглавием (+ вол) относятся к изменениям, возникшим в результате увеличения волатильности на 1 %.  [c.168]

Программа, создающая таблицы рисков, подобные Таблице 7.3, позволяет управляющему опционным портфелем предсказать с большой долей вероятности, что может произойти с его портфелем при любой цене акции в случае, если изменятся рыночные условия. Более того, она позволяет ифоку волатильностью увидеть заранее, как будет изменяться хеджирование в различных ситуациях. В дополнение к определению общих свойств портфеля, иногда полезно рассмотреть более детальным образом вклад каждого отдельного компонента в общий портфель. Так как свойства портфеля являются просто суммой отдельных свойств, то изучение этих категорий представляется несложным. Программа дает сведения об отдельных характеристиках, сведенных в Таблице 7.4, тем самым отражая их вклад в общую вегу и влияние теты на прибыль.  [c.171]