При анализе подхода на основе внутренних коэффициентов бета было показано, что изменение объемов операций по одному из направлений деятельности влечет за собой изменение относительных весов в активах и долей в общем риске других направлений. Поэтому итоговое приращение риска всего банка будет зависеть не только от изменения вклада в общий риск со стороны данного направления, но и от изменившихся вкладов всех остальных направлений деятельности. В общем случае значения предельного капитала не будут равны требованиям к капиталу, рассчитанным на основе внутренних коэффициентов бета. [c.587]
Направление Подход на основе аналогий Подход на основе равной вероятности банкротства Подход на основе равномерного масштабирования Подход на основе внутренних коэффициентов бета Подход на основе концепции предельного капитала [c.590]
Декомпозиция совокупного риска по направлениям деятельности с учетом как их собственных рисков, так и корреляционных взаимосвязей возможна в рамках подхода на основе внутренних коэффициентов бета . Для каждого направления бизнеса рассчитывается внутренний коэффициент бета (internal beta) по формуле [c.582]
Главное преимущество подхода на основе внутренних коэффициентов бет заключается в возможности распределить риск всего предприятия по o rai ляющим его подразделениям с учетом их собственных рисков и корреляцией ных взаимосвязей между ними. Это гарантирует, что при корректном разнеси нии прибыли по центрам затрат сумма экономических прибылей подразделена будет равна совокупной экономической прибыли банка. Именно поэтому из все [c.584]
Смотреть страницы где упоминается термин Подход на основе внутренних коэффициентов бета
: [c.589] [c.585]Смотреть главы в:
Энциклопедия финансового риск-менеджмента -> Подход на основе внутренних коэффициентов бета