Автокорреляция возмущений отрицательная
Асимптотическое смещение будет положительным или отрицательным, в зависимости от знака параметра р. Заметим, что присутствие одних лаговых значений вызывает отрицательное смещение оценок наименьших квадратов для малых выборок, в то время как комбинация лаговых значений с положительной автокорреляцией возмущений приводит к положительному смещению, которое сохраняется независимо от объема выборки. В табл. 10.2 приведены некоторые величины асимптотического смещения оценок Р пра разных Р и р.
[c.308]
Эконометрика
(2002) -- [
c.169
]
