Автокорреляция возмущений тесты
Процедура получения BLUS-оценок требует значительного объема вычислений только для осуществления надежной проверки на автокорреляцию. Выбор между этой процедурой и тестом Дарбина—Уот-сона должен зависеть от сопоставления вычислительных трудностей с относительной надежностью двух процедур. В у помянутой выше работе Коертса и Абрахамса приводятся результаты имитационных экспериментов, дающие численную информацию об относительной мощности двух рассмотренных процедур. В них предполагается схема авторегрессии первого порядка для возмущений [c.256]
Эконометрика (2002) -- [
c.174
,
c.178
]
