Метод инструментальных переменны трехшаговый

Наиболее эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод инструментальных переменных. Соответствующий метод называется трехшаговым методом наименьших квадратов. Он заключается в том, что на первом шаге к исходной модели (9.2) применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных членов. Затем к полученным уравнениям применяется двухшаговый метод наименьших квадратов.  [c.239]


Для оценивания систем регрессионных уравнений предлагается отдельное меню, в которое входят обычный метод наименьших квадратов, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов, а также метод одновременного оценивания уравнений как внешне не связанных. При выборе двухшагового или трехшагового метода программа запросит также ввести имена инструментальных переменных.  [c.283]

Эконометрика (2002) -- [ c.239 , c.240 ]