Наиболее эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод инструментальных переменных. Соответствующий метод называется трехшаговым методом наименьших квадратов. Он заключается в том, что на первом шаге к исходной модели (9.2) применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных членов. Затем к полученным уравнениям применяется двухшаговый метод наименьших квадратов. [c.239]
Множество параметров модели бизнес-проект предприятия, которая формируется для проведения процедуры оценивания, разбивается на девять групп. На первом этапе решается восемь задач экспертной оценки значений каждого из параметров внутри группы. На втором этапе реша- [c.86]
В указанных выражениях такой переменной является время (t.), отмеряемое, например, в месяцах или декадах. С процедурой оценивания по методу наименьших квадратов можно ознакомиться в [62.21—32]. Использование на практике подобных параметрических расчетов в значительной степени упрощает прогнозные оценки таких взаимосвязанных экономических показателей, как в нашем случае, — массы прибыли и объемов продаж компании. [c.144]
Процедура оценивания существенности данного параметра не отличается от рассмотренной выше для коэффициента регрессии вычисляется /-критерий ta = —, его величина сравнивается [c.55]
Анализ и проверка процедуры оценивания состоят из следующих этапов [c.169]
Результаты оценочной деятельности должны быть строго конфиденциальными — их могут знать только сам резервист и работник службы управления персоналом, курирующий его. Если у человека, который оценивает резервиста, возникает ощущение, что его данными могут воспользоваться для сведения личных счетов, то лучше отказаться от процедуры оценивания или предварительно ознакомить с результатами оценки руководителя, стоящего выше рангом, в компетенцию которого входит принятие кадровых решений. [c.250]
Предлагая резервисту заполнить данную анкету, важно разъяснить, что она является частью процедуры оценивания, поэтому необходимо проявить максимум ответственности и творчества. Хорошо, если резервист в процессе работы Над анкетой обратится к консультантам. [c.271]
Процедура оценивания резервиста показана в табл. 5.9. [c.273]
Непосредственная организация процедуры оценивания осуществляется техническим руководителем оценивания из числа ответственных работников кадровой службы. В обязанности технического руководителя входит [c.157]
Типичная процедура оценивания риска начинается с идентификации основных неопределенностей внешнего и внутреннего характера. Они могут быть результатом каких-то событий (например, мы не можем запустить новый продукт вовремя к ежегодной торговой выставке) или отклонений от трендов (например, ожидаемый рост целевого рыночного сегмента не материализовался). По своей сути, риск — это общая функция вероятности наступления негативного события или тренда и его последующего влияния на долгосрочные показатели функционирования. Результатом указанного анализа становится выявление основных точек приложения рычагов, как это показано на рис. 13.2. [c.437]
В формулу (10.18) линейно входят только m + / + 1 неизвестных коэффициентов, поэтому в принципе она могла бы быть использована в методе наименьших квадратов или в какой-либо другой подходящей процедуре оценивания. Однако с вычислительной точки зрения иметь дело со степенными функциями не удобно и желательно использовать другое представление Sl (x) через так называемые базисные сплайны. Для этого введем дополнительно / узлов слева u-t. .. <. и г <. а и / узлов справа b < ыт+2 <. .. < Например, можно положить [c.330]
В последние годы для описания регрессионной зависимости стали широко использоваться сплайны. Сплайном называют конечную совокупность гладко склеенных между собой полиномов, каждый из которых определен на своей подобласти изменений регрессора. Подобно локально параметрическим методам оценивания сплайны позволяют удачно сочетать достоинства локальных методов (уменьшение смещения оценки) с высокой эффективностью параметрических процедур оценивания. [c.335]
Ковариационная матрица мнк-оценок в. Как известно, точность оценок, их эффективность [14, п. 8.1.51 определяются характером их выборочного распределения, и, в частности, мерой их случайного разброса относительно истинных значений оцениваемых параметров, который мы наблюдали бы при повторениях выборок и принятой процедуры оценивания. В свою [c.339]
Покажем, что процедура оценивания коэффициентов структурной формы рекурсивной системы методом наименьших квадратов, примененным к отдельному уравнению, приводит к состоятельным оценкам. [c.412]
Метод анализа и проверки процедуры оценивания, используемой руководством экономического субъекта, состоит из следующих этапов [c.324]
Активное практическое использование алгоритмов и примеров расчетов рейтинговых оценок ограничено. Одной из причин этого, на наш взгляд, является то, что участие экспертов в процедурах оценивания не формализовано и колеблется в широких пределах. [c.63]
Рассмотрим теперь процедуру оценивания параметров парной линейной регрессии а и Ъ. Для того, чтобы функция Q — [c.298]
Статистика ДИ позволяет проверить некоррелированность отклонений от линии регрессии. Некоторые другие свойства этих отклонений (например, постоянство их дисперсии) могут быть также проверены с помощью специальных статистик. Мы не будем останавливаться на этом подробно, упомянув лишь о существовании самой проблемы. Рассуждения при этом могут быть подобными прежним если значения тестовых статистик "плохие", то можно попытаться уточнить формулу связи, набор объясняющих переменных или процедуру оценивания. [c.326]
Значение р неизвестно. Ситуации, когда параметр авторегрессии р известен, встречаются крайне редко. Поэтому, возникает необходимость в процедурах оценивания при неизвестном р. Как правило, они имеют итеративный характер. Опишем три наиболее употребительные. Мы не будем устанавливать сходимость этих процедур, практика их применения показала, что они достаточно эффективны. [c.187]
Предложите двухшаговую процедуру оценивания параметров а и /3. [c.193]
Опишите процедуру оценивания каждого из уравнений следующей системы [c.242]
Таким образом, коэффициент /3 значимо отличается от нуля и гипотеза о случайном блуждании отклоняется. Конечно, надо провести более аккуратно процедуру оценивания уравнения. Тест Уайта (см. п. 6.1) показывает наличие гетероскедастичности в модели (15.2). В таблице 15.2 приведены стандартные ошибки в форме Уайта. [c.440]
БО 9000 процедура оценивания.............................218 набор персонала.........................................192-195 [c.330]
ISO 9000 процедура оценивания......................215-216 подведение итогов.......................................... 135-136 [c.331]
БО 9000 процедура оценивания.............................218 написание плана........................................ 275 [c.332]
Даже по приведенным примерам можно составить представление о широком спектре возможных аналитических представлений нелинейной формы связи. Ограничивает их использование сложность процедур оценивания параметров уравнений. Это подчас требует специальных приемов, алгоритмов, программ для ЭВМ. [c.136]
Выше была описана схема определения оценок максимального правдоподобия ё(/с) параметров (k) (см. (П.1)) при известном значении числа компонентов смеси /с. Теперь кратко опишем процедуру оценивания числа компонентов смеси k, т.е. тех компонентов, которые можно статистически выявить в рамках наблюдаемого диапазона значений совокупных среднедушевых семейных расходов. [c.58]
Сама технология оценки предполагает решение двух задач, без которых невозможно применение ее на практике разработку процедуры оценивания и той документальной основы, на которой базируются формирование параметров модели и получение показателя оценки как итога расчета модели. [c.53]
Модель (11.8) содержит только три параметра (5,/3, А), однако ее оценивание затруднено тем, что она является нелинейной. Можно предложить эвристическую процедуру оценивания этой модели, подобную процедуре Хилдреда-Лу (п. 6.2). Перебираем с некоторым шагом значения А из интервала (0, 1) и для каждого находим МНК-оценку уравнения (11.8). Затем выбирается значение А, соответствующее наименьшей сумме квадратов остатков. [c.268]
В свете рассмотренной выше интерпретации модели (12.3) использование функции нормального распределения представляется достаточно естественным. Применение функции логистического распределения во многом объясняется простотой численной реализации процедуры оценивания параметров. Вопрос о том, какую из моделей (probit или logit) следует использовать в том или ином случае, является достаточно сложным. Можно, например, выбрать ту модель, для которой больше значение соответствующей функции правдоподобия. Отметим также, что для [c.324]
Попробуем представить себе, какую теорию мог бы вызвать к жизни подход снизу вверх , учитывая, что такая теория пока отсутствует. Такая теория должна была бы, например, помогать ответить на вопрос, какие звенья модели являются наиболее слабыми. Прикладная часть работы имеет несколько аспектов данные, экономическая теория, экономстрический метод оценивания и др. Исследователь начинает с простейшей модели и с данными, которые есть у пего под рукой. Он получает некоторые результаты, которыми не вполне удовлетворен. Что дальше Следует ли расширить модель, применить более сложную процедуру оценивания или необходимо собрать больше данных (или данные лучшего качества) Эконометристы редко прибегают к этому простому, зачастую самому разумному, средству — улучшить данные. Вместо этого внимание сосредоточивается на модели и методах оценивания. Зачастую встречаются утонченные улучшения (например, метод максимума правдоподобия с полной информацией вместо инструментальных переменных, непараметрические методы вместо ргоШ-модели) даже в тех случаях, когда используемые данные содержат много шума , и было бы гораздо полезнее потратить усилия на добывание более надежных данных. Очевидно, должен быть баланс между различными ингредиентами в [c.480]
Для расчетов использовалась примененная к случаю панельных данных модель tobit. Адаптация модели к панельным данным вносит некоторые коррективы в процедуру оценивания. В частности, метод максимального правдоподобия в панельной спецификации, как оказывается, дает худшие результаты, чем обобщенный метод моментов (см. Baltagi (1995)). Однако асимптотические свойства метода моментов и метода максимального правдоподобия оказываются практически эквивалентными, что при достаточно больших массивах данных позволяет пользоваться относительно более простым с точки зрения вычислительной сложности методом максимального правдоподобия. [c.161]