Стандартным отклонением является статистическая концепция, которая описывает, как установка данных (цен) сжимается (спрэд) вокруг среднего значения. Концепция стандартного отклонения имеет определенное значение в статистике. Это из-за того, что 68 % значений данных отличается от среднего минимум на одно стандартное отклонение. 95 % значений данных отличаются от среднего минимум на 2 стандартных отклонения. Так как канал Боллинджера размещен на два стандартных отклонения выше и ниже средней скользящей в 20 периодов, 95 % значений цены должно находиться в пределах канала. [c.47]
Хорошо начерченный канал охватывает почти все цены, и лишь самые крайние выходят за его границы. Коэффициент подобрать надо так, чтобы в канале оказалось примерно 95% всех цен за последние несколько месяцев. Математики называют это каналом с двойным стандартным отклонением. В большинстве аналитических программ такая подгонка выполняется очень легко. [c.110]
Для повышающегося тренда, вы можете потребовать, чтобы (1) цена была выше определенной скользящей средней, (2) скользящая средняя с более коротким периодом выше, чем скользящая средняя с большим периодом, (3) рынок делает новый четырехнедельный максимум (период зависит от канала), (4) индикатор среднего направления (Average Dire tional Indi ator (ADX), поднялся выше определенного порога, или (5) было значительное движение с большой величиной стандартного отклонения. Этими инструментами можно выделить, то что показывает график. [c.45]
Полосы Боллинджера, также известные как стандартное отклонение, были разработаны Джоном Боллинджером. Боллинджер создал теорию о том, что ширина канала должна определяться рынком, а не предположениями аналитика, как происходит при работе с другими типами торговых полос и каналов. Его теория утверждает, что расстояние от границы канала до его середины является функцией от волатильно-сти рынка. Это разумно, поскольку рынок, обладающий высокой во-латильностью, характеризуется амплитудой колебаний относительно своего среднего диапазона даже несмотря на то, что на рынке может действовать явный тренд. Полосы должны расширяться так, чтобы учитывать это и не подавать ложных сигналов о развороте рынка. И наоборот, когда рынок находится во флэте, полосы должны сближаться, чтобы подавать сигнал о ценовом прорыве на ранних стадиях. [c.245]
Как определить, когда цена достигнет уровня недооценки или переоценки, где акцию следует покупать или продавать Ответить на этот вопрос помогают каналы. Канал, также называемый конвертом, образуется двумя линиями, проведенными выше и ниже скользящего среднего. Есть два типа каналов — прямые и каналы стандартных отклонений, также называемые полосами Бол-линджера. [c.109]