Брауна двойного сглаживания

Метод двойного сглаживания Брауна Как показал Браун [3], в условиях линейного тренда простое экс-  [c.31]


Рис. 2.6. Обобщенная номограмма вычисления прогноза на т моментов времени вперед в случае линейно-аддитивного тренда (метод двойного сглаживания Брауна) Рис. 2.6. Обобщенная номограмма вычисления прогноза на т моментов времени вперед в случае линейно-аддитивного тренда (метод двойного сглаживания Брауна)
Метод двойного сглаживания Брауна  [c.120]

Метод двойного сглаживания Брауна. В условиях линейного тренда экспоненциально взвешенное среднее (7.5) всегда меньше линейного тренда на величину  [c.126]

Проиллюстрируем метод двойного сглаживания Брауна. Исходные данные и результаты расчета приведены в табл. 7.4.  [c.127]

Таблица 7.4 Иллюстрация метода двойного сглаживания Брауна Таблица 7.4 Иллюстрация метода двойного сглаживания Брауна
Ошибка прогноза может быть вычислена по формуле (7.2), в которой т = 2 (число параметров модели). Для минимизации ошибки прогноза нужно задать матрицу значений а и /3 (т. е. все комбинации а = = 0,1, 0,2,. .., 0,9 и = 0,1, 0,2,. .., 0,9) и выбрать ту комбинацию, которая даст меньшую ошибку прогнозной модели. При а= /3 имеет место особый случай, поскольку в одинаковой мере производится сглаживание текущего уровня и тренда. Такой вариант называется двойным экспоненциальным сглаживанием Брауна.  [c.177]


Очевидно, что результаты по трем методам, о которых идет речь, в основном совпадают. Однако в случае прогноза на один момент времени метод двойного сглаживания Брауна все же точнее, чем модификация Муира метода Холта. По методу Холта в Случае необходимости (выбором соответствующего значения ) тренд может быть оценен либо снизу (недооценен), либо сверху (переоценен) по методу Бокса— Дженкинса в некоторых случаях параметры у0, уг и -i могут принимать и отрицательные значения, и значения больше единицы. Метод же адаптивного сглаживания Брауна, основанный на идее дисконтированной взвешенной регрессии, радикально.отличается от других описанных в этой главе методов и приводит к результатам с несколько меньшими ошибками прогноза (табл. 2.2). Практика показала, что этот метод имеет особенность сосредоточиваться на тренде, если таковой существует. Вычисления по методу Брауна предусматривают возведение в квадрат, поэтому мы рекомендуем его использовать в рамках прогностической системы, запрограммированной на ЭВМ или программируемом калькуляторе.  [c.35]

Вард [28] на основе z-преобразования показал, что и метод Холта, и метод двойного экспоненциального сглаживания Брауна, и метод Бокса—Дженкинса представляют собой частные случаи более общей модели, причем все они совпадают/если значения параметров А, В9 уь у и у0 связаны е параметром а следующими соотношениями  [c.34]

Методы и модели управления фирмой (2001) -- [ c.126 ]