Вообще же информация о ценах по товарной бирже представляется в виде котировки. Так как биржевые котировки представляют собой динамические ряды за весьма длительный период времени, то это делает возможным использование их для прогнозирования. Особое значение имеет единая цена по товару за биржевой день, устанавливаемая в результате усреднения цен, которые были зафиксированы на заключительном этапе биржевого дня, и в большой мере лишенная случайных отклонений так называемая официальная котировка. [c.314]
Техника SAR дает неплохие результаты при игре на заключительной стадии тенденции и по тенденции в ходе ее стремительного развития. Если точка входа в позицию, обозначенная разрывом SAR, была верной, то индикатор позволяет выбрать почти всю прибыль при сильном движении котировок вверх или вниз. Рис. 29.1 иллюстрирует эту особенность индикатора. В другие времена, когда котировки движутся вбок, последовательное применение техники SAR приводит к убыткам. Эти убытки хотя и незначительны, но со временем накапливаются и становятся ощутимыми ввиду того, что цены большую часть находятся в игровом диапазоне. [c.291]
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОТИРОВКА - последняя на данный операционный день цена, предложенная или запрашиваемая финансовым учреждением или физическим лицом, осуществляющим котировки курсов ценных бумаг на вторичном рынке. [c.221]
Различают следующие виды котировок котировка акций — курс ценных бумаг, наиболее адекватно отражающий состояние рынка заключительная котировка — последняя на данный операционный день цена, предложенная или запрашиваемая финансовым учреждением или физическим лицом, осуществляющим котировки ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг котировка курсов — официальная регистрация на определённый период курса иностранной валюты или ценных бумаг на основе рыночных курсов котировка облигаций — установление курсовой цены облигаций, продаваемых и покупаемых на фондовой бирже полная котировка — установление цен, предлагаемых как продавцами, так и покупателями ценных бумаг твёрдая котировка — котировка отдельных видов ценных бумаг, осуществляемая дилерами на внебиржевом рынке ценных бумаг после оглашения твёрдой котировки объявивший её, согласно правилам, не имеет оснований отказаться от заключения сделок по заявленному курсу биржевая котировка — установление курса ценных бумаг на фондовых биржах и цен на товары, представленные на товарных биржах курсы регистрируются специальной котировальной комиссией биржи и отражают складывающееся на биржевых торгах соотношение спроса и предложения котировка официальная — установленная цена биржевых товаров, единый курс ценных бумаг, валюты на определённый день, сообщаемые уполномоченными средст- [c.135]
На заключительных стадиях расчета, когда изменение шага переноса цены становится постоянным и равным предельному значению Maximum, формула (29.1) для SAR аналогична формуле (25.6) для экспоненциальной скользящей средней ЕМА с периодом п девять дней с той лишь разницей, что вместо X(t) в формуле (25.6) стоят котировки закрытия дня Р. [c.289]
Начальный импульс дня соответствует закрытию с понижением и нейтральному открытию следующего дня. Закрытие overnight-позиций привело к тому, что цены вернулись на рубежи предыдущего дня и далее медленно снижались к цене открытия. Здесь начались покупки, и торговля перешла в исключительно узкий игровой диапазон. Такое бывает иногда, когда на рынок приходит крупный покупатель. В 17 00 продавцы отступили, и начался стремительный рост цен. Котировки пробили верхнюю границу утреннего коридора. В игр) включились профессиональные спекулянты, и под занавес торговой сессии игроки развили мощное бычье ралли. В результате цена бумаг РАО ЕЭС за час выросла на 0.20 руб., что составило более 8% Это в четыре раза превышает границы утреннего коридора. На рис. 39.1, напротив, изображено стремительное падение цены в заключительный час торгов. Начальный импульс дня соответствовал достаточно нейтральному закрытию накануне и открытию с отрывом наверх. В соответствии с нашей таблицей такая комбинация свидетельствует в пользу быков. Действительно, ничто не предвещало медвежьего закрытия торговой сессии. Торговля весь день велась в границах очень узкого утреннего коридора. Затем под давлением продаж покупатели отступили и началось безудержное падение цены, продолжавшееся вплоть до конца торгового дня. Результат впечатляет — заключительное движение цены почти в десять раз превзошло границы утреннего коридора. [c.447]