Дискретный вариант теоремы

В случае дискретного времени (п < N < сю) и конечного числа активов (d < оо) расширенный вариант первой фундаментальной теоремы ( 2е, гл. V) утверждает, что для (В, 5)-рынков  [c.316]


ЗЬ. Дискретный вариант теоремы Гирсанова. I.  [c.2]

В этом случае дискретный вариант теоремы Гирсанова ( ЗЬ) дает способ построения мер PJV (см. (8) и (6) в ЗЬ), относительно которых последовательности (Sn)n .N являются локальными мартингалами и (просто) мартингалами, если Е (тп < оо при всех п < N.  [c.80]

Как уже отмечалось выше, дискретный вариант теоремы Гирсанова для условно-гауссовского случая послужил прототипом соответствующих результатов для стохастических последовательностей Н = (Нп) hn = ДЯП более обшей структуры, нежели "/г = рп + (тп п".  [c.85]

Изложенный взгляд на формулировку данного выше (для условно-гауссовского случал) дискретного варианта теоремы Гирсанова дает возможность сформулировать следующий общий результат для локальных  [c.90]

Будем рассматривать полный безарбитражный (Б,5)-рынок при N < оо, d < оо (в схеме, принятой в 2Ь, гл. V). Согласно утверждению (f ) расширенного варианта второй фундаментальной теоремы ( 2е, гл. V), такой дискретный во времени рынок является также дискретным и по фазовой переменной, и все рассматриваемые jv-измеримые случайные величины являются конечнозначными, поскольку <т-алгебра N состоит из не более чем (d + 1)N атомов. Тем самым, в рассматриваемом случае не возникают никакие проблемы при интегрировании, и понятия полноты и совершенности равносильны.  [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Дискретный вариант теоремы

: [c.481]    [c.2]    [c.71]    [c.85]    [c.519]    [c.71]    [c.155]   
Основы стохастической финансовой математики Т.1 (0) -- [ c.0 ]