Мы уже знаем, как оценить параметры /3 и а2 наилучшим образом, используя линейные или квадратичные функции у. Теперь попробуем оценить вектор возмущений б. Поскольку е (в отличие от /3) есть случайный вектор, его нельзя оценить в строгом смысле этого слова. Более того, вектор е (в отличие от у] не наблюдаем. [c.378]
Но как только речь заходит о науке, сразу же появляется необходимость ответить на ряд вопросов и, прежде всего, каков понятийный аппарат и степень его развития. Применительно к техническим и технологическим системам проблемы, рассматриваемые в рискологии (далее будем их называть рис-кологические проблемы), связывают с представлениями теории надежности. В теории надежности используют так называемую обобщенную количественную характеристику, которая позволяет сформулировать большинство показателей надежности. Для этого предполагают, что в строго заданный момент времени t состояние системы (как правило, это техническая система, но ряд положений теории надежности может быть перенесен и на другие, более сложные системы, в частности социально-экономическо-экологические системы, называемые далее социоэкономикоэкологические системы) описывается случайным вектором [c.22]
Можно построить примеры, в которых оба соотношения (4.6) выполняются как строгие неравенства. Это означает, что задача двухэтап-ного стохастического программирования, вообще говоря, не может быть точно решена, если заменить случайные параметры условий их математическими ожиданиями. Можно, однако, указать достаточные условия, при которых замена допустима. В частности, замена допустима [190], если случайным является только вектор ограничений и если функцию Q(x, А, Ь), определяющую показатель качества решения эквивалентной детерминированной задачи (2.1) — (2.2), можно представить в виде [c.191]
Смотреть страницы где упоминается термин Случайный вектор строго
: [c.242] [c.13] [c.124]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]