Определение 1. Случайный процесс X = (-X"t)t>o со значениями в Kd называется автомодельным (самоподобным, self-similar), или удовлетворяющим свойству (статистической) автомодельности, если для каждого а > Q можно найти такое b > Q, что [c.277]
Определение 2. Если в определении (1) для любого а > 0 параметр 6 = аи, то случайный процесс X = (Xt)t o будет называться автомодельным процессом с показателем Харста Н, или процессом, удовлетворяющим свойству статистической автомодельности с показателем Харста Н. Величина D = g называется статистической фрактальной размерностью случайного процесса . [c.277]