В обширной литературе, посвященной описанию динамики стоимостей облигаций, рассматриваются и другие модели, в которых вместо одного винеровского процесса W — (Wt)f o берется многомерный винеровский процесс W = (W1,.. . , Wn]. Для учета скачкообразных измененийв стоимостях Р(, Т) к рассмотрению привлекаются и другие "источники случайности" - точечные процессы, маркированные точечные процессы, процессы Леви и др. [c.405]
В обширной литературе, посвященной описанию динамики стоимостей облигаций, рассматриваются и другие модели, в которых вместо одного винеровского процесса W — (Wt)f o берется многомерный винеровский процесс W = (W1,.. . , Wn]. Для учета скачкообразных измененийв стоимостях Р(, Т) к рассмотрению привлекаются и другие "источники случайности" - точечные процессы, маркированные точечные процессы, процессы Леви и др. [c.405]