В многомерном случае обобщением ковариации является матрица взаимных ковариации. Пусть х — тг-мерный, а у — f -мерный случайные векторы. Матрицей взаимных ковариации называется п х k матрица [c.515]
Индекс можно рассматривать как сконструированный специальным образом регулярно ребалансируемый фондовый портфель, который характеризуется своей текущей рыночной оценкой. Исследуя историческое поведение индекса (перфоманс), можно делать прогностические выводы об ожидаемой доходности вложений в этот портфель, и о волатильности (колеблемости) вложений. Также, рассматривая совместно ряд индексов, можно делать оценку их взаимной ковариации, строя ковариационную матрицу. [c.74]