Бокса Пирса

Проверка значимости коэффициентов автокорреляции проводится при помощи критерия стандартной ошибки и Q-критерия Бокса— Пирса. Два критерия предлагаются потому, что существуют два подхода к проверке наличия автокорреляции. При первом подходе подразумевается использование критерия стандартной ошибки, проверяются коэффициенты автокорреляции каждого порядка отдельно, чтобы выявить, какие из них значимы. Второй подход использует 0-критерий Бокса— Пирса для того, чтобы проверить на значимость все множество коэф-фициешиь как группу.  [c.329]


Тест Лъюнга-Бокса (Ljung, Box, 1978) является модификацией теста Бокса-Пирса. Соответствующая статистика  [c.306]

Существует несколько вариантов -статистик. Одна из таких статистик (статистика Бокса - Пирса) была предложена Боксом и Пирсом [Box, Pear e (1970)] и имеет вид  [c.37]

Впрочем, исследования показали, что статистика Бокса - Пирса плохо приближается распределением % (М) при умеренных значениях Т. Вместо нее в таких случаях предпочтительнее использовать статистику Люнга - Бокса [Ljung, Box (1979)]  [c.37]

Основываясь на этом соображении, Бартлетт [Bartlett (1946)] и Бокс и Пирс [Box, Pier e (1970)] предложили исследовать статистическую значимость выборочных автокорреляций для ряда инноваций st  [c.49]

Эконометрика (2002) -- [ c.42 , c.54 ]