Рассмотрим результаты работы МТС, тестирование которой проводилось на временном ряде цен закрытия по индексу РТС в период с января 1 996 г. по сентябрь 2002 г. За это время система совершила 65 сделок, то есть объем выборки равен 66 результаты после 65 сделок + результат до первой сделки (начальные инвестиции). Па рисунке изображен логарифм эмпирической нормированной кумулятивной кривой дохода сделок ( у ), ли- [c.196]
Кумулятивная кривая дохода сделок показывает изменение торгового счета от сделки к сделке. Для анализа поведения счета во времени используют сгруппированный отчет о величине торгового счета. Изучение поведения счета по укрупненным периодам времени полностью аналогично изучению кумулятивной кривой дохода сделок. Для той же механической системы на рисунке изображен логарифм эмпирической нормированной величины торгового счета на конец каждого квартала на периоде тестирования (у линейная аппроксимация ( f ) и 95%-ный доверительный интервал линии регрессии. Как правило, для анализа линии торгового счета выбираются месячные или квартальные данные. [c.197]
Смотреть главы в:
Статистика для трейдеров -> Кумулятивная кривая дохода сделок