Для того чтобы граница имела выпуклую форму, требуется, чтобы стандартное отклонение портфеля было меньше линейной комбинации a i + (1 — а)<т2 при 0 < а < 1 и больше — при а < 0 или а > 1. Другими словами, мы должны проанализировать неравенство [c.56]
Смотреть страницы где упоминается термин НЕРАВЕНСТВА НА ВЫПУКЛЫХ КОМБИНАЦИЯХ
: [c.57]Смотреть главы в:
Экономический факторный анализ -> НЕРАВЕНСТВА НА ВЫПУКЛЫХ КОМБИНАЦИЯХ