По сути мартингал — это более общий стохастический процесс, чем случайное блуждание, потому что в случае мартингала изменения задаются значением случайной переменной, которая хотя и должна обладать нулевым математическим ожиданием, но не обязательно должна иметь постоянную дисперсию. Кроме того, изменения не должны быть независимыми. [c.316]
Смотреть страницы где упоминается термин Случайное блуждание и мартингалы
: [c.322]Смотреть главы в:
Количественные методы в финансах -> Случайное блуждание и мартингалы