Поскольку два случая t ) с < ti , tz с < i(2) и (2)1 с < 1 2 1, 1 1 1 с < (i) невозможны, видно, что две процедуры совпадают, за исключением случая, когда t и t2 значимы, a t(i) и t(2) обе не значимы. В этой ситуации процедура от общего к частному приводит к выбору модели без ограничения, а процедура от частного к общему приводит к модели с ограничением. В частном случае при г = 0, выполняются равенства i = (i) 7i и 2 = t(2) — 2) и °бе процедуры предварительного отбора совпадают. При г — > 1 различие между двумя процедурами наибольшее. Вопреки кажущемуся незначительному различию между этими двумя процедурами предварительного тестирования размер эффекта занижения среднеквадратичного отклонения preiesi-оценки в них может быть существенно различен. [c.417]
Хотя рассматриваемые функции непрерывны, у них имеются изломы. Такой вид функций является следствием существования нескольких локальных максимумов. В точках излома происходит переход с одного локального максимума на другой. Очевидно, что эффект занижения (среднеквадратичного отклонения) pretest-оценки может быть весьма значительным, даже неограниченным, в зависимости от выбора процедуры предварительного тестирования. [c.421]
Смотреть главы в:
Эконометрика начальный курс -> Предварительное тестирование и эффект занижения