Тест 5. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по лимитному приказу при открытии следующего дня. Для системы, основанной на пробое канала по ценам закрытия, использование для входа лимитного приказа может значительно улучшить эффективность. Возможно, того же удастся достичь и в системе пробоя ММ/ММ. Для сохранения сравнимых результатов цена лимитного приказа установлена на середине бара, в котором имеет место пробой. [c.115]
Пробой канала можно также использовать в качестве установки. Вы могли бы использовать какой-либо пробой для того, чтобы сделать установку на вход при следующем пробое в более коротком временном диапазоне. [c.226]
Системы пробоя канала имеют два крупных недостатка. Во-первых, они имеют тенденцию допускать крупные просадки. Это, конечно, является функцией величины применяемых стопов. Например, если вы используете в качестве стопа другой пробой канала, вы все же сможете вернуть себе массу прибылей. Но это будет скорее проблемой выхода, чем проблемой, связанной со входом. [c.226]
Подобно тому, как понятия о пробое канала и скользящем среднем могут быть использованы для определения условий входа, их можно использовать и в качестве стопов. Лично я склоняюсь к тому, что все эти виды стопов далеко не так хороши, как стопы, основанные на среднем истинном диапазоне или МАЕ. Кроме того, они являются как стопами, так и выходами с фиксацией прибыли. Тем не менее они заслуживают краткого рассмотрения ради полноты картины. [c.268]
Трейлинг-стопом называется стоп, который учитывает периодические изменения цены в соответствии с некоторым математическим алгоритмом. Система со случайным входом (описанная в главе 8) использовала трейлинг-стоп, применяющий тройной диапазон изменения цен, который регулировался ежедневно по данным на момент закрытия, когда цена изменялась в пользу вашей сделки. Например, после первого дня трейда, если цена изменяется в вашу пользу или если изменчивость цен (волатильность) падает, тогда трейлинг-стоп сдвигается в вашу пользу. Ситуация может еще быть убыточной, но она изменяется в вашу пользу. Таким образом, если рынок изменяется против вас достаточно сильно, чтобы вынудить вас выйти из него, вы все же потерпите некоторый убыток, но он не будет столь велик, как ваш начальный стоп. На рис. 10.1 приведен пример трейлинг-стопа, учитывающего изменчивость рынка. Такие скользящие стопы могут опираться на любое число факторов — волатильность, скользящее среднее, пробой канала, укрепление рыночной конъюнктуры и т. п., — [c.280]
Удобный момент входа в рынок ищем на третьем экране (развертка — 10 минут, см. рис.63 и рис.64). Видно, что и здесь курс ходит в пределах нисходящего канала (конечно, более узкого, чем на развертке 60 минут), причем в данный момент он находится внизу канала. Здесь возможен либо пробой основания канала, либо откат вверх. [c.133]
Допустим, что вы решили стать сторонником следования долгосрочному тренду и добиться высокой прибыли, во много раз превышающей размер вашего риска (R). Решили применить в качестве установки пробой 40-дневного канала. Затем вы входите в рынок на откате (движении цены в направлении, противоположном предыдущему тренду), установив стоп ниже минимальной точки отката. Ваша начальная цель в отношении прибыли — получить ее в размере, составляющем, по крайней мере, 10R. Это означает, что вы либо выйдете с рынка при срабатывании стопа, либо достигаете своей прибыли в 10R. Как только вы получите прибыль 10R, вы устанавливаете 30%-ный возвратный стоп, что означает, что теперь вы планируете потерять при [c.298]
Галлахер, в целях иллюстрации глупости применения технического анализа, приводит реверсивную систему lO-дневным пробоем канала. Хотя никто из тех, кого я знаю, не стал бы применять на практике такую систему, Галлахер предполагает, что если вы знаете принципы ведения трейдинга, то принятие 10-дневного пробоя в направлении движения рынка, предсказанного фундаментальными факторами, является весьма разумной стратегией. Лично я считаю, что такая система привела бы к многочисленным двойным убыткам. И все же пробой канала длиной в 50 дней или больше в комбинации с поддержкой на основе фундаментальных показателей может быть превосходным входом. [c.250]
Прием с использованием пробоя канала был впервые описан Дон-чаном (Don hian) в 1960-х гг. В то время он популяризировался группой трейдеров, известных под названием черепахи , заработавших миллиарды долларов5 на торговле различными рыночными инструментами с использованием этого метода входа. Первоначально они использовали 20-дневный пробой и добились большого успеха благодаря этому методу. Но по мере того, как они продолжали использовать этот метод, 20-дневные пробои потеряли свою эффективность. В результате, они просто перешли к 40-дневным пробоям. [c.223]
Как вы, возможно, помните из главы 8, Галлахер является фундаментальным трейдером. Он использует при торговле определенные фундаментальные показатели и входит на рынок при пробое 10-дневного канала, когда фундаменталии указывают на признаки движения рынка в определенном направлении. Его стоп-лосс прост. Это пробой 10-дневного канала в направлении, противоположном открытой позиции. [c.275]
Система Галлахера, как вы помните из главы 8, предлагает вам входить в рынок, когда 1) налицо имеются фундаментальные установки и 2) когда рынок показывает новый 10-дневный максимум (т. е. совершает пробой 10-дневного канала). Эта система является переворотной, поэтому она заставляет вас постоянно находиться в рынке. Переворотный сигнал по существу закрывает одну позицию и открывает новую в противоположном направлении. [c.295]