Повышение подразумеваемой волатильности 20 длинных опционов колл с 9.9 до 13% помогает данной позиции. Наоборот, повышение подразумеваемой волатильности 10 коротких опционов колл с 11.7 до 16% вредит позиции. Однако в целом повышение подразумеваемой волатильности 20 опционов колл имеет доминирующее влияние по сравнению с повышением подразумеваемой волатильности 10 коротких опционов колл. Таким образом, пока имел место указанный наклон волатильности, рост цены ОЕХ помогай данной позиции. [c.363]
Смотреть страницы где упоминается термин Влияние наклона волатильности на позицию
: [c.172]Смотреть главы в:
Макмиллан об опционах -> Влияние наклона волатильности на позицию