Фильтрация волатильности

Другой критерий — изменчивость (волатильность). Этот критерий исследует, насколько непредсказуемым или "гладким" является измеритель базовой инфляции. Мы использовали среднеквадратическое отклонение первых разностей темпов инфляции как измеритель изменчивости, предполагая, что они примерно являются белым шумом (хотя это грубое приближение см. вышеприведенные комментарии). Результаты для ИПЦ, обычного взвешенного среднего, оптимального взвешенного усеченного среднего, и взвешенного усеченного среднего с параметром а = 1 (квантили) показаны в табл. 4. Результаты относятся к двум интервалам, 1995-2001 гг. и 1993-2001 гг. ИПЦ имеет более высокую волатильность, чем ряды усеченных средних. Квантиль наименее волатилен. Предварительная фильтрация рядов влияет мало.  [c.30]


Фильтрация волатильности 73 Флаги 78 Флэт 245  [c.281]

Ценовые бары в узком диапазоне, перед тем как диапазон начнет расширяться, предлагают наиболее безопасный вход в рынок. Спрэд при этом начинает сужаться, и появляется возможность быстрого исполнения заказа по заданной цене в достаточно спокойных рыночных условиях. Время, так же как и цена требует фильтрации Помните, что первый и последний часы регулярной торговой сессии отличаются максимальной волатильностью и большим риском. Остерегайтесь осуществлять торговые операции через дисконтных брокеров в эти промежутки времени или перед сильным снижением цен, а также избегайте тех негативных новостей от компаний, которые содержат информацию о смене менеджмента. И каждый раз используйте время ланча для обдумывания и открытия позиций, которые будут активно участвовать в послеполуденном ралли.  [c.265]

Смотреть страницы где упоминается термин Фильтрация волатильности

: [c.73]   
Технический анализ (2003) -- [ c.73 ]