Несколько подробнее экономические особенности метода квантильного [c.57]
Для простоты изложения метод квантильного хеджирования рассматривается [c.63]
Анализ метода квантильного хеджирования в рамках модели [c.73]
Численный анализ чувствительности метода квантильного [c.84]
Метод квантильного хеджирования позволяет держателю опционной [c.97]
Сравнительный анализ метода квантильного хеджирования и [c.127]
Применяя метод квантильного хеджирования, зависимость вероятности [c.129]
При построении защиты от риска по методам квантильного [c.175]
Квантильный метод проще всего иллюстрируется <2<2-гРафиком (см. рис. 33), на котором по горизонтальной оси откладываются квантили соответствующего нормального распределения Y(p,,a2) с параметрами (1 и сг2, опениваемыми по статистическим данным, а по вертикальной оси - квантили эмпирического распределения величин hk. (Квантиль Qp порядка р, 0 < р < 1, распределения случайной величины есть, по определению, то значение z, для которого Р( х) риР( х) 1—р.) [c.397]
Разумеется, таким способом можно вычислить коэффициент асимметрии на любом интерквантильном промежутке, однако следует сказать, что подобная оценка будет зависеть от выбора интер-квантильного промежутка, то есть, например, оценка на 90%-ном и на 50%-ном промежутках будут давать вообще говоря разные результаты. Достоинством данного метода является то, что с его помощью можно рассчитать коэффициент асимметрии для любого распределения. [c.22]
Методы квантильного хеджиования и хеджирования ожидаемых потерь [c.127]
Смотреть страницы где упоминается термин Квантильный метод
: [c.397] [c.482] [c.520] [c.9] [c.58] [c.73] [c.101] [c.102] [c.108] [c.127] [c.146] [c.152] [c.158] [c.166] [c.171] [c.174] [c.174] [c.174] [c.174]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.397 ]