Этот мартингал является равномерно интегрируемым, т. е. семейство случайных величин Хп равномерно интегрируемо [c.120]
В том случае, когда рассматриваемые мартингалы определены лишь для п N < оо, понятия мартингала и равномерно интегрируемого мартингала, очевидно, совпадают (Ж — M si). [c.120]
Замечание 1. В определение локального мартингала часто включают требование, чтобы последовательность X Tk была при каждом k 1 не только мартингалом, но равномерно интегрируемым мартингалом (см., например, [250]). [c.121]
Теорема (Дж. Л. Дуб, [109]). Пусть X = (Xt, t)t o - равномерно интегрируемый мартингал (т. е. такой, что sup E( Xt I( Xt >N)) ->0, JV->oo). Тогда [c.298]
Поскольку -В4л5а а, этот мартингал является равномерно интегрируемыми, согласно теореме Дуба из п. 4, [c.303]
Тогда Z = (Zn)n- i -равномерно интегрируемый мартингал с предельным (Р-п.н.) значением Z = limZn таким, что [c.74]
Смотреть страницы где упоминается термин Мартингал равномерно
: [c.520] [c.304] [c.365] [c.366]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]