Гиперболическое распределение (с плотностью hi(x)) устроено проше, нежели гауссовское обратно-гауссовское (GIG-) распределение с плотностью д(х). Есть, однако, одно принципиальное обстоятельство, отдающее (по некоторым свойствам) предпочтение второму из этих распределений. Дело в следующем. [c.267]
Если следовать условной записи (9), то гауссовское обратно-гауссов-ское распределение. Law Y случайной величины Y определяется следующим образом [c.265]
Таким образом, гауссовские распределения сДСЗ имеют очень простой вид S-1 — матрицы, обратной ковариационной. В ней над диагональю стоят не более р —1 отличных от нуля элементов. Если перестановка а совпадает с исходной нумерацией координат X, то над главной диагональю в каждом столбце S-1 стоит не более одного отличного от нуля элемента. [c.151]
Смотреть страницы где упоминается термин Распределение гауссовское обратно-гауссовское
: [c.262] [c.265] [c.264] [c.265] [c.485] [c.523]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.241 , c.262 ]